StrategyQuant X官方资料，授权【绝对报酬工作室中国大陆地区】，转载请注明!
量化交易的魅力，不知不觉中，就被吸引~
Q：什么是蒙特卡洛分析？
蒙特卡洛分析（或模拟）是一种可以帮助您更现实地估计交易策略的风险和获利能力的技术。
蒙特卡洛方法的基础是多次运行相同的模拟，每次随机变化很小。重复次数越高，结果的统计意义就越大。
Q：为什么要使用蒙特卡洛分析？
交易策略的历史结果使我们对未来的表现有所预测。通过使用蒙特卡洛分析，您可以使此谓词更加准确。简而言之，蒙特卡洛结果将根据统计数据为您提供系统的估计性能。
它可以帮助您确定策略是否稳健，可以从策略中预期获利/亏损以及是否应该交易该策略。
Q：示例1–更改交易顺序
回测通常只是简单的按时间顺序在历史数据里交易。有什么可以随机化的呢？
例如交易顺序。过去的交易顺序是相对随机的。如果您的系统有60％的获利能力，那么您可以预期它将有60％的获利者交易和40％的亏损交易，但是您不能期望它们以什么顺序出现。
通过简单地重新组合交易，您的最终利润将保持不变，但您的亏损可能会发生很大变化。如果回撤10％，您可能仅通过更改交易顺序就可以使得回撤扩大到30％。
那么您应该信任哪个值？您对未来的预期会怎样？
答案在于统计，这是蒙特卡洛的基础。您可以让程序重新重组交易顺序上百次，然后您会看到在这些随机重洗交易顺序的最佳、最差、平均结果 。
Q：看看以下系统
重洗该交易系统历史回测订单一百次，得到如下统计信息：
在最坏的情况下，原本缩水的系统现在降低了16％，缩水了26％，几乎翻了一番。
这些值是什么意思？
这很简单。第一行是原始策略的结果，其余是使用蒙特卡洛分析计算的置信度。左边的数字是置信度水平–它们告诉我们我们可以预期的结果比相应行中的结果相同或更好。
例如，置信水平为95％时，表示有95％的机会使净利润，亏损等与置信水平相同或更好。
换句话说，只有5％的概率缩水将比23.59％差。
通常要考虑95％的置信度。实际上，您可以期望系统结果与该置信度中的值相同或更好。
Q：可以在蒙特卡洛分析中测试哪些属性？
当我们处理回测结果时，我们所拥有的只是历史交易列表。我们该怎么办？
更改交易单顺序：
在“ 精确”变化中，它仅随机洗牌顺序。这不会改变最终的净利润，但是在检查可能由于不同交易顺序而产生的不同跌幅变化时非常有用。
在此测试的更高级的”重采样”变体中，交易不只是洗牌了。相反，该程序从历史上所有交易池中随机选择交易总数。不同之处在于，此方法中的交易清单可能不同。它可以多次选择一项交易，而某些其他交易可能根本不被选择。这将提供系统的另一种观点。这种方法通常会同时改变净利润和亏损，这是相当极端的测试。
跳过交易单：
在此测试中，某些交易将被随机错过（具有给定的概率）。在真实交易中，您经常会因为平台或Internet故障，或者仅仅是因为您暂停了一段时间而错过交易。该测试将使您了解如果随机跳过某些交易，权益曲线将如何显示。
Q：示例2 –让交易随机化，错过5％的交易
您可以在下面看到结果。缺少5％的交易将在95％的置信水平上略微增加我们的预期亏损，还将预期利润从$ 22.000减少至$ 17.000。
Q：示例3 –重新采样交易并错失5％
这是最极端的检验–交易不仅会更改订单，还会重新采样并错失5％的交易。预期的回撤与前面的示例相同，但是在95％置信水平下的预期利润减少到仅$ 8.500。
请注意，这几乎是“最坏的情况”，这意味着获利低于此的可能性只有5％。它也可以更高，如果您查看上图，您会发现在这种情况下，模拟权益结果的范围更广，最终利润范围仅为2000美元至50.000美元。
我们可以期待最好，但必须为最坏的事情做好准备。
Q：蒙特卡洛分析的实际使用
这种分析应该是策略开发中的最后步骤之一。在开始交易任何策略之前，您应该运行蒙特卡洛模拟，至少要进行上文中提到的有精确的随机化、错过了5％的交易两项测试，才能确定更切合实际的亏损和利润预期。
Q：关注测试的什么-根据我的个人经验
【期望水平和模拟次数】 ——观察95％的期望水平并运行至少100次模拟是一个很好的经验法则。更多的模拟将为您提供更多的统计意义，而95％的水平表示只有5％的机会会比模拟的结果更糟。
【回撤】——你应该看差多少是在您的期望水平缩编相比原来的策略。如果小于两倍，通常对我来说是可以接受的。
如果95％的跌幅是原始策略的两倍甚至更多，那么交易该EA将会很危险。这意味着它在您的测试中主要是靠运气实现了小幅下降，您不应指望运气在将来会持续下去。
【净利润及其他】——一般而言，该策略应能满足您的期望。您可以期望resuts优于95％的水平值，但是您永远无法确定它们的水平会好多少。例如，我不会用95％的利润获得零利润或微利的交易策略–这意味着该策略存在问题。
- END -
如何找到我
扫码右方二维码 →
