之所以有这样一篇文章是因为有读者在后台问相关的问题，这里有必要统一补一下背景知识点。
有部分读者对交易所的LEVEL2数据没有概念。这里统一解释一下LEVEL2是交易所提供的增值服务数据。
很多数据商像wind、同花顺这些公司购买后会根据LEVEL2数据制作各种特色数据比如：大单量、内盘、外盘等技术指标，这些数据都是基于LEVEL2数据厂商自己计算的衍生数据。
还有一些厂商根据交易所提供的LEVEL2数据构建了超级盘口功能(可以逐秒的回顾当日十档盘口变化、买卖队列、逐笔成交、逐笔委托数据)。
这些衍生数据因为没有统一的标准，所以各个客户端计算的数据并不一致。比如如何划分用户的大单、中单、小单这个没有统一的标准。
之所以说系列文章是站在量化交易分析，是因为量化交易本身是基于计算机的高速计算为核心的交易方式。这里默认读者们是有编程基础的程序员，金融工程师或者数据分析师。当然，您也可能是对量化感兴趣的机构或者专业投资者，如果您不是这几种开发人员只是对量化感兴趣的读者，也没问题，作者尽量降低阅读的技术知识门槛。
交易所推送的原始LEVEL2数据主要有这样4个类型：1、10档盘口数据 2、逐笔委托数据 3、逐笔成交数据 4、委托队列
下面我们详细介绍一下这四类数据。
1、10档盘口数据
这个和常见的LEVEL1数据主要的不同就是盘口数据增加到了10档，整体来说LEVEL2并没有比LEVEL1提供多少有价值的信息。
10档盘口数据的发送频率与LEVEL1保持一致，即每3秒发送一次。
2、逐笔委托数据
这个就是交易所实时发送的每一笔用户的委托数据。
这个数据的价值很大，不但是实时算法可以用到这个数据，后期的数据分析，盘后的回顾都是非常有价值的。高频交易尤其重视这个数据。
逐笔委托发送频率：每一笔委托推送一次。
3、逐笔成交数据
逐笔成交数据是交易所对每一笔成交推送出来的数据。这个数据有一个明显的特点就是可以最快拿到最新价。大家知道最新价就是最近一笔成交的价格。
所以这个数据也是极其有价值的。
逐笔成交发送频率：每一笔成交推送一次。
4、委托队列
这个数据比较有意思，提供的是买一档和卖一档的50组委托数据，目前适合量化交易可用的场景并不多。实际使用中很少见有人用这个数据。
在这4个交易所基础数据之上，衍生出来了各种数据，这些数据在当今的环境下有些是有效的，有些是无效的甚至是有误导性的。
后续的文章也会详细分析哪些衍生数据是有效的，哪些是无效的，以及无效的原因。
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