在古时，先人曾将汗血宝马称为天马、大宛马（大宛为古西域国名，在今中亚费尔干纳盆地）。《史记》曾经记载，大宛马“其先天马子也”，它在高速疾跑后，肩膀位置慢慢鼓起，并流出像鲜血一样的汗水。而据《汉书》记载，大宛国贰师城附近有一座高山，山上生有野马，奔跃如飞，无法捕捉。大宛国人春天晚上把五色母马放在山下。野马与母马交配了，生下来就是汗血宝马，肩上出汗时殷红如血，胁如插翅，日行千里。
大宛，古代中亚国名，是中国汉代时，泛指在中亚费尔干纳盆地居住大宛附近各国图的国家和居民，大宛国大概在今费尔干纳盆地。大宛盛产汗血宝马。汗血马的原产地在土库曼斯坦。史记中记载，张骞出西域，归来说：“西域多善马，马汗血。”故在中国，两千年来这种马一直被神秘地称为：“汗血宝马”。全世界汗血马的总数量非常稀少：一共只有3000匹左右，其中有2000多匹在土库曼斯坦。因此被土库曼斯坦奉为国宝，并将汗血马的形象绘制在国徽和货币上。
汉武帝时期，张骞回归汉朝后禀报汉武帝，汉武帝听说大宛出产好马，于太初元年（公元前104年）命使臣携带金帛去换取，由于双方意见冲突，换马不成，使臣也被杀害。
西元前104年，汉武帝刘彻为了得到汗血马于是命车令为使，带黄金二十万两及一匹黄金铸成的金马去贰师城（今土库曼斯坦阿斯哈巴特城）求换汗血马。大宛王毋寡拒绝，“汉使怒，妄言（说了些很嚣张的话），樵金马而去”，大宛王见汉使无礼，命东部属邑的郁成王拦住汉朝使节出入，并杀死使团，夺走金银财宝。汉武帝得知后大怒，遂下令攻打大宛。由于汉帝国先于七百骑兵攻楼兰，并虏其王。因此对大宛的兵力轻视已待之。
汉武帝大怒，命大将军李广利率兵往讨。
当时汉武帝正宠爱李夫人，欲使李夫人之兄李广利封侯，由于汉高祖规定没战功者不得封侯，于是武帝遂任李广利为贰师将军，赵始为军正、李哆为校尉，率属国骑兵六千及郡国恶少年（记录汉朝历史的那位史学家是以正直，求实著称的，大家都知道是谁吧）数万往讨。期至贰师城取善马（良马），故号“贰师将军”。当年正是太初元年。西域路远，沿途的小国又闭门拒供水粮，至郁成城（今奥希），败于郁成，退至敦煌，减员十之八九。武帝闻之震怒，下令退入玉门关者立斩。李广利只好在敦煌过冬。
初征不利，至大宛东境郁成即战败。武帝命发兵运粮再西讨，于太初四年攻克其首都，杀大宛王毋寡，另立国王，从此大宛服属汉朝。
一年后，汉武帝再调集全国囚徒、商人、赘婿等不计负私从者六万多人、马三万匹，牛十万头，五十几个校尉挟厚备再讨，并派遣水利工匠随师，准备将大宛城外的河川改道，使大宛无水可用。更发戌甲卒十八万。前102年，李广利率大军浩浩荡荡的西征。这一次西域小国畏惧，壸浆箪食以迎，只有轮台闭拒，李广利怒，下令攻打，陷城后屠城。汉军先到宛城者三万人，宛兵迎击遭汉军射败。之后大宛即躲入城内自保其城。李广利绕过郁成城，直接*攻围**大宛首都贵山城四十余日，俘虏了大宛勇将煎靡，并杀死大宛兵将无数，切断大宛水源。大宛贵族最后被迫杀死毋寡求和[2]，汉军选良马数十匹，中等以下公母马三千匹，指定与汉亲善的昧蔡为王（类似*政府伪**）。之后贰师将军李广利令上官桀再率大军攻郁成城，郁成王逃至康居，康居王怕连累自己，于是将郁成王抓起来献给上官桀，押送的骑兵赵弟为防郁成王逃走，中途就砍下他的脑袋。
汉军虽然此役并未遇到重大攻击，但由于将领不体恤士卒，大军到玉门关时仅余万余人。而汗血马经长途跋涉，到达玉门关时也仅余一千多匹。汉武帝知胜利大喜，封广利为海西侯、赵始为军正大夫、上官桀为少府，军官各有封赏，士卒赐直四万金。充军罪犯免罪。
一年多后，大宛贵族认为昧蔡过于巴结汉朝，遂发动*变政**杀死昧蔡，另立毋寡之弟蝉封为国王（大宛又独立了），汉朝在无奈之下也就只好承认。并派使者至大宛安抚蝉封，同意蝉封每年进贡2匹汗血马。
进入中原的汗血宝马名声大振，在许多朝代与许多历史事件中都有声名传播。例如在唐朝，唐玄宗与宁远（大宛）国王和亲，宁远国王则向玄宗献了两匹汗血宝马，玄宗为两马取名为“玉花骢”和“照夜白”，它们还被画进了唐代名画《照夜白图》。
汗血宝马从汉朝进入我国一直到元朝，繁衍生息上千年，但近代以来，史料中已很难见到汗血宝马的名字，汗血宝马在我国几近绝迹。不过，据专家介绍，汗血宝马并没有消失，而是一直存在的。土库曼斯坦和俄罗斯现在还有上千匹汗血宝马，只不过在当地汗血马被称为阿哈马。