百年间，全球涌现了一批极具盛名的投资大师，凭借着精准的洞察力和卓越的决策力，创造了不朽的投资传奇。站在巨人肩上，能够看得更远。让我们一起回顾他们的投资智慧与投资理念，今后在投资的道路上更加明智、稳健地共同前行。
本期《慧见投资》我们将带领大家走近“量化投资之父”——詹姆斯·西蒙斯的数理投资世界。
詹姆斯·西蒙斯，不仅是世界级的数学家，曾担任美国数学协会的主席，更是历史上最独特的对冲基金经理之一。在全球投资业界，他的名气不亚于索罗斯，更是被视为保尔森、达利欧等业内领军者的前辈。
而他的一生始终贯穿着三个主题：尝试新事物，和最优秀的人合作，以及花很长时间去做一件事是正确的。
从“数学天才”到“量化之父”
西蒙斯天生对数学有着极大的兴趣，3岁时就能算出某个数字的两倍和一半各是多少，还可以算出2到32的平方数，并且丝毫不觉得厌烦。他的人生信条是“做喜欢的事情，而不是应该做的事情”。
1974年，西蒙斯与亦师亦友的华裔数学家陈省身联合发表了《典型群和几何不变式》，并且创立了「陈-西蒙斯理论」，并获得当时美国五年一度的数学最高奖。这一理论旨在挖掘复杂事物背后的不变量，不仅对科学界产生深远影响，也是西蒙斯10年后在金融投资上取得成功的核心理论。
与很多数学家对金钱不感兴趣相反，西蒙斯不仅热爱数学，也爱赚钱。西蒙斯认为，财富可以让人独立，也可以让人产生影响力，他想要做的是改变世界。
在麻省理工学院上学期间，西蒙斯带着5000美元第一次投资了股票，但觉得股票表现平平，于是将视线转向了大豆期货。期货收益起伏很大，而这种“心跳加速”的感觉激起了他的兴趣，从此西蒙斯的心里埋下了一颗投资的种子。
西蒙斯在投资过程中发现，市场时刻都在变化，仅依靠主观分析判断，并不能够时时战胜市场。于是，他试着将数学模型融入股市，用更符合统计学的规律模型投资市场。带着这一理念，他创立了完全依靠数学模型的量化对冲基金——文艺复兴科技。
从“破译密码”到“破译股市”
文艺复兴科技公司并不是世界上唯一一个做数量分析的公司，也不是唯一一个通过建模来交易的公司，凭什么能在金融市场遥遥领先？对于这样的提问，西蒙斯表示，“真正的诀窍其实是，我们公司的起点是一群一流的科学家，他们完成的是一流的工作。” 在他看来，要尽你所能和最优秀的人合作，因为这会扩大你的视野，让你从中得到一些好处，而且和很棒的人一起工作也很有意思。
于是西蒙斯带领一群各有擅长的科学家，试着用数学模型来捕捉市场机会，一旦选定就由计算机自行决策交易，以此克服人性贪婪、恐惧等弱点。他曾表示：“我是模型先生，不进行基本面分析。模型的优势之一是降低风险。”
“不要放弃，至少尝试着不要放弃，有时花很长时间去做一件事是正确的。“秉承着这一信条，西蒙斯整整花了十年时间，终于完成了自己的量化模型：文艺复兴科技的三种策略包括，市场过度反应策略、套利交易和通过对于大数据的分析，寻找趋势和动能。而这一量化系统直至今天，依然对广大投资者有着深远的意义。
凭借对“股市密码”的破解，文艺复兴科技的旗舰产品——大奖章基金，在1989年底到2006年期间获得了平均每年39%的回报率，超过“全球三大投资大师”中的索罗斯和巴菲特10％以上，与同期标准普尔500指数的年均回报率相比也高出20％，一举成为传说中“收益率最高最神秘的量化基金”。
【结语】
量化投资已经走过40年的历程，已成为投资市场的成熟策略，而西蒙斯在其中做出了不可磨灭的贡献。当前，国内量化投资进入快速发展期。随着A股震荡加剧、行业快速轮动、股票数量增多，投资的难度逐渐扩大，能够高效捕捉市场机会、拥有更多选股空间的量化投资，开始成为一种相对流行的投资方式。随着人工智能浪潮来袭，量化投资开始与AI融合，创建出新的模型与策略，我们期待着后续的迭代与更新，毕竟西蒙斯说，”你要不断推出新的东西，投资算法不能进步，就不是好算法。“
最后，我们用西蒙斯在其母校麻省理工学院的一段演讲来结尾：
我会告诉你们一些我自己认为比较好的指导性原则。第一件我经常做的事就是尝试一些新的事情。我不想和大部队一起跑，其中一个原因就是我跑得太慢。第二，尽你所能和最优秀的人合作。当你发现一个很不错的人，并且能够与你一起合作做一些不寻常的事，你要尝试着想办法一起去做。第三，我要说下“被美丽指引”，我认为每一件事都有它美的一面，你可能会问，建一家交易公司有什么美的一面呢？它美就美在做正确的事，找一群正确的人，用正确的方法把事情做正确。然后，不要放弃，至少尝试着不要放弃，有时花很长时间去做一件事是正确的。最后，让我们期盼一点点好运。
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