网格交易其本质是高抛低吸原理，反复多次赚取相对较小的差价。现在很多券商都提供了免费的网格条件单工具，用起来非常方便，但它是一把双刃剑，有其适用的品种和走势环境（适合震荡行情，而单边行情中容易被套或踏空）。
无疑，最适合网格交易的品种就是场内的ETF，它具有手续费相对低廉、基本永续不退市、踩雷概率低、备选品种多等优点。
首先，场内ETF要满足以下6个初选条件：
- 已经上市3个月以上（排除存在隐患、不稳定的、有待观察的新上市ETF）
- 当前资产市值规模大于3亿（排除小规模ETF基金）
- 最近30日的平均成交额大于1亿（考虑ETF的流动性）
- 最近30日的平均波动大于0.8%（考虑ETF的波动性）
- 当前价格大于0.8元（排除低价ETF）
- 年初至今上涨幅度小于20%（排除涨幅太多ETF，避免高位站岗）
然后，再进行同行业同概念的去重处理，去掉同质化行业ETF。
最终得到20个当前适合网格交易的场内ETF基金，按价格从小到大排序：
实际上，除了挑选合适品种外，在进行具体的网格配置时，参数大小设置是非常重要的，网子织的太大或者太小都是风险，体现的是资金仓位管理能力，最终影响网格收益。
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