国际指数纷纷宣布对A股扩容
8月24日凌晨，富时罗素公布了其旗舰指数2019年9月的季度调整结果，本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。名单增减主要涉及IPO新发、公司分拆导致的市值分类调整等因素。除了富时罗素之外，MSCI已在本月初作过指数季度调整。北京时间8月8日凌晨，MSCI公布8月季度指数审议结果。结果显示，MSCI如期将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%，该调整将在8月27日收盘后生效。根据此前MSCI相关研究人士的测算，5%的纳入因子预期将为A股市场带来约220亿美元的资金流入。
近日央行公布的数据显示，2019年6月末，境外机构与个人持有境内股票市值16473亿元人民币，同月末公募基金持有A股市值19976.31亿元，二者差额3503.31亿元。而2019年3月末二者差额是2621.08亿元。银河证券基金研究中心数据显示，如果2019年公募股票方向基金的规模没有显著增长的话，则预计年底外资持股市值与公募基金将日益接近。数据显示，截至8月23日收盘，有1392家公司披露了2019年半年报，其中132家公司出现QFII身影。
“华尔街”潜伏国内，机器将代替人工交易
看了《美国工厂》纪录片就知道美国的制造业日益衰落，只有少数行业和中国有所差距，其中，华尔街为代表的金融业依旧独占鳌头。但随着中国的崛起情况发生了很大变化。一方面，A股上的交易不再止于只能做多，股指期货做多做空机制给机构带来了全新的套利机会。另外一方面，外资纷纷涌入A股市场，带来的不只是资金，还有先进的资管方式，这其中就包括量化交易的交易方式。例如，桥水为代表的量化基金就纷纷打前站。
与此同时，国内的机构开始吸收国外的交易策略，搭建自己的CTP交易平台，建立交易逻辑、编写模型、模拟测试，并做一些本土化的吸收，以及估值和策略的储备，正式开始程序化交易，具体包括数据整理、分析、归纳交易策略等。
当然，不可否认的是，有些国外的交易策略‘水土不服’，难以适应国内市场，这就需要重新改良交易策略的形成符合国内市场的特征，完成样本内、样本外的测试工作，程序化交易需要耐心、细心、安心去发现数据特征，完成交易逻辑的建立，形成自己的交易系统。但即使如此，2015年后，国内的机构已经开始开发多策略、多周期的交易体系。
众所周知，量化交易一般叫程序化交易、形式，包括趋势性研究，优势是可以实现多元化。一般来说，量化交易和主观交易比较起来，程序化的优势在于策略的理论支持、回测的客观性、各项指标的标准性，可以克服人性的弱点，保持交易的一致性。
量化策略最重要的是一种思想表达，是将期货品种在各自的理解下的逻辑，用机器的方式表达出来，然后，利用计算机的高效、精确的特点，通过程序化自动交易。比如，对于股指期货而言，做多策略、股指对冲策略、新型商品CTA策略，由此构建出跨市场、跨品种、跨周期的立体式交易系统，充分有效地面对客观市场的表现，从容做出客观的交易方案。
期货交易从来没有一帆风顺的路，很多人，包括普通投资者，甚至机构也经历过“交学费”的阶段。
现在，随着策略需求的增加，投资者习惯用各种策略来给自己谋利。与之对应的是线上的策略超市逐渐落地，很多策略服务平台将策略单独拿出来和投资者分享，这创造出了一种策略的电商模式。第一，这将解放投资者的手和脑，以前繁重的体力操盘一去不复返了。第二，严格的风控将期货的风险控制在一定范围内，即账户的风险管理在于事前、事中、事后的风险控制，根据资金属性做到风险前置、交易一致、事后模型评效，只有客观中的客观、真实中的真实才是有效的交易行为，很大程度上避免了爆仓。第三，利用客观交易系统和市场正常表现，去克服人性中的贪婪与恐惧等弱点，保持良好的学习心态，将投资变为终身的事业。
策略圈就是其中一家策略服务平台。目前平台上有160多种策略并持续增加，涉及股指期货的策略也在持续增加。例如跟踪中证500的策略有“波段股指1号（ic）”、“鑫丰_ic中证500v2”、“泰山_ic”、“上古神器_ic”、“乾坤量化_ic”；沪深300“鑫丰_ifv2”、“量能_if”、“上古神器_if”、“股指期货（if）”、“王者无敌_if”；跟踪上证50的策略有“波段上证50”。
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