塔勒布在《黑天鹅》一书中提到：
那些看上去似乎不在正常概率范围内、远远超出你的想象，你认为一辈子都不可能发生的风险，事实上他们的确会发生，而且比你所想到的要频繁得多。
比如：火车会出轨，飞机会失事，甚至有人会遭受雷劈。《雷劈的真相》中提到一个叫马克斯的人截止到2002年，一生中已经遭受了五次雷击 。
人生中有很多意外，这也许就是买保险最大的理由。是否每个人在不确定的一生中，都应该买份保险呢？
我们知道股神巴菲特在保险业的投资上，获得了巨大的利润。由此我们也可以看出，保险业是一个利润很高的行业。事实上，从世界各地来看，保险业是赢利最可靠的几个行业之一。一个公司长期能稳定赚钱的唯一方法就是：平均收入要比平均支出多。所以考虑到保险公司的利润，我们很容易得出一个结论：平均来说他们的收入比支出多。这就意味着，对于我们客户来说，平均拿到的钱比支出的钱要少。也就是，我们平均付出的保费比我们得到的赔偿金要多，这样看来我们买保险是亏钱的。
从长远来看，保险并不能为我们省钱，保险能为我们做的是，当我们遭遇一些难以承受的巨大损失时，如汽车被盗、房子被烧、重大疾病，保险可以为我们提供赔付，帮我们渡过难关。这些事件发生的概率并不大，所以很可能保险并没有起到我们当初预想的作用，所以对我们来说，买保险其实是一项糟糕的投资。
但是，有一些黑天鹅事件的发生，对于我们的打击，是重大的、灾难性的，甚至会毁掉我们的生活。为了应对这些不可预知的，却足以毁掉我们的灾难，买保险就是一个理性的选择。
为了更清楚说明这个问题，我们举个例子吧。《雷劈的真相》里帮我们算过这样一笔帐：假设投保家庭失火险一年要花800块，发生火灾的可能性是1/200。我们用800元买保险，有1/200的可能性，得到10万块的返还，这意味着平均来说我们付出800块，只能收回500块（10万×1/200）。800减去500，我们亏了300块。
但是，帐不是这样算的。我在上一篇《你不知道要不要追一个女孩时，就看看陈胜吴广吧》中提到“期望值”这个理论。800块的付出我们用数字标记收益为-800。但是，10万块的赔偿，其收益却远远大于10万。因为这场飞来的横祸，让我们无家可住，甚至导致婚嫁破裂，孩子不能正常学习。而有了这10万，我们买不起大房子，却可以付个首付或者租个房子，至少有个住的地方。有了住处，也许留住了婚姻，也能让孩子正常上学。所以我们给这10万标记和收益是50万。我们的期望值收益是1700（50万×1/200-800）。这样看来，买保险还是值得的。
有趣的是，像巴菲特、比尔·盖茨，这些钱多得花不完的巨富，他们是不需要买保险的。因为再糟糕的事情发生在他们的身上，他们都能承担得起。由此我们也得出买保险的一个重要原则：对于那些我们能承担的风险，就不要去买保险，而对于那些我们承担不了，会毁掉我们生活的风险，我们就应该去买保险。从这个原则上看，穷人承担风险的能力比富人差，所以穷人更应该去买保险。这可能有点反直觉，你不应该一味相信直觉。
说到保险，我又想到另一件事。我们大多数人坐飞机习惯于买保险，而乘坐火车或汽车时，却很少买保险。其实，从概率上讲，在飞机、火车和汽车三种交通方式中，汽车发生事故的概率最大，而飞机失事的概率最小。如果，我们坐火车和汽车时，觉得不应该买保险。那乘坐飞机时，也不应该买保险。
也许，你坐火车不买保险，而坐飞机买保险的原因，是你觉得飞机失事的概率更大。毕竟，你印象中，在新闻里看到飞机失事比较多，而少有火车出事的镜头。这个问题，需要另开一篇文章来讲述了。这里你只需要记住飞机发生事故的概率最小就是了。