建立和使用交易系统之所以赚钱的奥妙在于“整体的确定性，可以通过一致性整合局部的随机性实现”。
这个奥妙之处，类似于一张肉眼可见的桌子，在微观分子层面服从随机性的“布朗运动”，但这不影响宏观确定性。当然，这个稳定可见的桌子，是木匠按照一定的方法与规则，通过一致性的打磨，塑造出来的。
可以说，随机性是最让人迷惑的命题，它打破了因果的线性链条，进而重塑人的行为。举个例子，如果你手放在火上，被烧的疼痛难忍，你不会再尝试第二次，这是因果的确定性。但是你喜欢熬夜的坏习惯，却不是马上就会生病，因果链条不明确，这就难以说服你早睡了。
价格随机性是打败市场参与者的唯一原因：供求失衡不会马上大涨，资产泡沫也不会马上下跌，突破信号也不一定确立趋势。
但是正如木匠可以按照一定的方法与规则打磨桌子，交易者一样可以按照既定的交易系统来重塑价格随机性信号。
随机性是用概率来描述的，基于大数法则，在足够次数的测试中，事情发生的平均概率无限接近该事件属性所拥有的概率。“常在河边走，哪有不湿鞋”，讲的就是这个道理。
这里的关键问题是单次事件是否服从大数概率？
答案是不服从！这就像飞机安全率是95%，但是对你某次飞行而言，要不就100%活着，要不就100%死去，不会有95%活着，5%死去一说。但你要是空中飞人，一年飞个几百次，那这几百次的行程中有5%可能性遇到空难。
可见，在无限延伸的全概率事件集合中，难以找到单次事件的确定性。不过，如果把我们全概率事件集合变成总量确定的条件概率集合呢？
比如，确定100次飞行中，有1次一定会死去，当你99次都没有出事故，你还会做第100次吗？你肯定不会做，因为这次可以确定100%会死去。
由此可见，在条件概率集合中能找到确定性。幸运的是，资本市场经常“事不过三”，满足条件概率属性，就是说，按照固定、客观的信号（哪怕简单到一根均线）观察市场，四次最多错三次，第四次大体上不会错了！这就是做交易真正赚钱的奥秘所在。
试想一下，“在足够次数的测试中”，这个“足够”如果像飞机失事一样需要成千上万次，这个交易还怎么做？把这个奥秘彻底想明白，你就基本入门了，不过这并不容易，不经历一番摔打和磨砺，是很难悟透的。
在条件概率集合中，对单次交易的确定性可以通过“试错”来逼近，第一次错了，第二次错了，第三次还错了，那么第四次确定性就大于90%，无限接近确定性了.
按照这个逻辑，每次开仓都在试错，每次都将确定性提高了，最终相对确定性结果就会“水落石出”了。
举个简化处理的例子，经过多次测算，5倍*率赔**的系统，基于利用20日均线，胜率是40%。那么我们就近似的认为，3次交易信号，至少对1次。如果第1次错了，那么第2次概率提升为50%，如果第2次也错了，那么第3次100%会成功。
紧接着我们还要问一个问题，如何面对确定性之前的那些错误呢？我们可以把交易结果进行四类划分，即大亏、小亏、小赚、大赚。
于是，我们可以通过止损在本该大亏时小亏离场，有了一定利润可以移动止损实现小赚，直到确定性出现后的大赚！当某次确定性很强的机会出现时，我们就可以相对重仓参与了，大幅盈利继续浮盈加仓。
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