开场白：
看盘看什么？很多交易者每天盯着盘面看，我不知道他们在看什么东西？或者他们能在市场里看出什么东西来？看盘就像看钓鱼一样，钓鱼的时候你把鱼线放下去，鱼漂在水上漂着，很多钓鱼的人可能看一眼就觉得这个鱼塘鱼很多，但作为真正的钓鱼者，水里的鱼无论有多大，跟你一点关系都没有，其实真正跟你有关系的是你应该盯着鱼漂，你的鱼漂动了，鱼咬了你的鱼漂，这个鱼你可能能钓着。市场上各种各样的波动都有，但是这个波动的力量不是你的，你只能看。你的交易模型或者交易系统发出信号了，这个才可能是你的交易机会。
所以，不能说今天涨了这么多，可惜我没持仓，关键的思考在于是否真的是自己的机会呢？市场每天都在变，不同品种每天都有不同的涨跌幅度，你净看这种所谓好机会的话，你根本没有标准，看这个你其实什么也没看出来，你看得很累，很紧张的盯着无关的东西。
像我自己看盘的时候，每天带着目的和意识去看盘。就看自己的模型，识别交易系统机会，市场和价格之间有什么关系没有，有就是我们的机会，没有就坐在那别乱动，但别死死盯住一个周期，单看一个小周期你就入迷了，会被市场价格给俘虏了，你情不自禁的，可能会忘了你作为一个理*交性**易者应该怎么做，所以看盘看什么这个问题很重要的。
每次和某人对话，总是喜欢问我：接下来，某品种的趋势波动会走到哪里？多年前我可能会回答：按我的看法，会走到某某点位。因为我们总是不自觉地试图控制市场。自发地去想市场下一步会如何？这是我们大脑本能的反应。
现在我往往会回答：不知道！你内心是不是觉得，怎么可能判断不了走势。当然，我还是可以根据以往的技术判断走势，但事实上，我是有意地克制自己，不再去预测市场的未来走势。想想我为什么这么回答？如果是你，你的答案是什么呢？
无论是赌博还是交易，都是这个世界上最需要动脑子思考的事情，不过，很多人动脑子的方向可能是错的。大多赌博的工具和投机交易还是有些不同。赌博中，你每次损失是一个定额，每次盈利也是一个定额，而且时间是有限制的，到了某个时点，会强制结束。无法做到“截断亏损，让利润奔跑”。而在投机交易中，只要你想就可以自行控制合理的亏损，更可以有机会赚取按*率赔**计算这个世界上没有一家*场赌**愿意接受的盈利。
不管怎么说，这个投机交易市场，想要赚钱合理利润甚至超额回报，就必须按游戏规则来。不以个人主观意志为转移。很多交易者对接受亏损，内心还是很抗拒，拒绝止损，还提出看起来很合理的观点，那就是：别人赚的钱就是你止损的钱，所以不能止损，不能让别人赚走你的钱。从道理上来讲，这个理由绝对正确。但这个世界就是这样，道理上正确的事情，在现实世界中却不大行得通。
假设一下，如果人人都坚持不止损，而且大家都有足够的资金硬挺，投机交易市场会变成什么样？绝对是一潭死水！市场根本就无法运转下去。如果真是这样，投机市场早就不存在了。因此，投机市场的游戏规则参与者必须止损，才有流动性。交易者既然进入这个市场，就必须接受这个市场的游戏规则。投机市场内在的运作机制一定会对拒不止损的人进行无情的惩罚，因为这个行为对投机市场本身的健康产生了威胁。
我们不断去追求高胜率的技术，无非是不想被止损，对接受合理亏损感觉难受罢了！喜欢判断未来走势，对确定性如此执着，也无非是就此寻求一个对未知世界的安全感。
作为一个普通的投机者，应该无条件接受止损的观念，这不是你愿不愿意的问题，而是你进入这个市场，并在这里安身立命的前提条件。你进入市场市场的行为本身，就是答应了市场要求止损的游戏规则，作弊可以得逞一时，但很难得逞一世，除非你只是想用自己的本钱来玩一下，娱乐一下，把投机市场当做消费品，消费爽了，就拍拍屁股走人。拒绝止损，就是一种违约行为，遭到惩罚合情合理。
所以，在我看来，一个普通的投机者应该做出该做的选择，那就是聪明的止损，快速的止损。在一个零和游戏里，参与者不是比谁更正确，而是比谁犯的错误更少，犯错误之后造成的损失更少。拒绝止损的人属于这场游戏的投机取巧之辈，绝大多数人下场会很惨。
止损很大程度上是一个心理问题，而不是技术问题，因为它可以帮助你建立了在投机市场上生存下去的信心。当然，止损只是接受风险的第一步，合理的利润回吐其实也是另外一种风险，很多时候也要接受，盈亏同源。其实，投机本身就是一个100%心理游戏。所谓战胜自己就是克服投机给交易者带来的各种心理障碍。
投机市场就是一个江湖，你眼中的江湖是什么，它就是什么！只要你的行为和你的理解不发生冲突就可以，也就是理念、规则、行动一致。交易是一场概率游戏，市场呈现惯性趋势运动，我们需要依靠惯性趋势获取概率优势，从而在市场中生存，在这个理念基础上，制定适合个人的交易系统，并能按照这个系统规则长期跟踪交易标的进行交易，最终达到长期稳定获利的目的。
01 研究别人的失败，去避免它
我 ：在投资交易圈，你有哪些崇拜的大咖？有比较喜欢的吗？
某人：国内的就段永平。国外的就比较多。比如，巴菲特，查理•芒格，瑞•达利欧，彼得•林奇，霍华德•马克斯。如果说是比较喜欢的，那就是查理•芒格。你呢？
我 ：你是偏向投资类的，我可能是偏向投机类的。国内的就没有。国外的，投资的，和你差不多，还有约翰•伯格。投机的有，利佛摩尔，索罗斯，保罗•都铎•琼斯，艾迪•塞柯塔。比较喜欢的那就是利佛摩尔。多次财富积累，屡败屡战，就是这个精神都值得一辈子学习。
有本写查理•芒格的书，叫《穷查理宝典》，里面有句话，让我印象很深刻，第一次不怎么理解，话是这样的：“告诉我会死在哪里，我就永远不去那里”。这话表达的是什么呢？我想是克制吧！如果说，我们要选择一种符合现实的超能力，那只能是克制！克制创造了我们生活和事业上绝大部分的积极结果。
在查理芒格职业生涯获得巨大成功的背后，有着一个特别的绝招：逆向思维。他会研究在不同领域的人失败的原因，然后总结下来提醒自己。对于投资，他有一个投资失败因素的checklist，每次做重大抉择时会看一看清单上的错误，看看自己有没有落进导致失败的坑里。
某人 ：是挺牛逼的，一般人很难做到克制。对这方面认知越高，人生就过得越美好。马云曾说过：少研究成*学功**，多研究失败学。
我： 既然失败比成功更值得研究，那为什么流行的是成*学功**，却没有失败学呢？
某人 ：一个原因是幸存者偏差。人们看到的往往都是最后留存下来的，而那些失败的已近退出人们的视野了。有一个故事说，二战时科学家研究从战场回来的飞机身上的弹孔，试图找出那些最容易被击中的部位增加防护措施。但是发现这个思路是错误的。因为那些关键部位收到重创导致坠毁的飞机已近不在了，所以幸存的飞机身上弹孔最密的地方可能是最不需要防护的，因为这个地方受创对飞机的正常飞行影响比较小。
另一个原因是人们更倾向于于把成功归因于自己的努力，把失败归因于外部环境的不幸。很多成功人士回忆往事时，不自觉地就回放大自己成功的原因，不一定是他们有意回避失败，可能是真的记不清了。
我： 我们要怎么做呢？才能学以致用。
某人 ：榨取失败的剩余价值。
我： 那么，我们如何更大程度的榨取失败的剩余价值呢？
某人 ：第一，研究历史上的失败教训。我们在当下和未来遇到的很多棘手的事情，可能在以前的某个地方已经有人遇到过了，研究他们当时是如何应对的，哪些失败了，可以帮助我们更好的面对未来的困境，少走弯路。轮子是没必要重新发明的。
第二，打造自己的失败清单。痛苦的事情是很容易被回避和遗忘的，所以我们可以记录下来，并且隔一段时间再去看，可能对于自己的失败又有了不一样的见解。另外在做重大抉择的时候，可以看一看这个清单，避免自己在同样的地方“死”两次哦。
我： 人的大脑果然是需要不断训练，涉猎各个学科领域，打破知识盲区，形成多元化思维模型。没有长年累月，反复实践和总结思考，是不会改变本能的一些劣根性的。
02 管理好自己的期望
某人： 怎么理解交易是交易你的预期？
我： 大家事后复盘一眼看盘面就能出品种的走势是震荡，还是单边趋势，是吧？但未来走势呢？没有走出来，怎么进行交易？怎么知道接下来是继续单边还是进入震荡？
某人： 是的，如果没有自己的交易模式、系统，或是因为对过去交易亏损的联想，产生痛苦，害怕恐惧，就不知从何下手了。
我： 单边趋势也好，震荡也罢，都是对过去行情的定义。未来怎么交易？那就需要交易者心中对行情抱有预期，有了预期才去行动。你可以对交易品种表达看空或看多的观点，产生的预期观点来自你的决策工具，可能是技术面，也可能是基本面，或是两者结合，从而根据决策作出交易计划。在行情的价格波动中，看到策略中的机会，就出击。
是否未来的走势一定是按你的交易预期方向进行呢？参与者就产生各种预期了。有人判断未来是涨，有人判断未来是跌，有人判断未来是震荡。但行情该怎么走还是怎么走。期间有人做多，有人做空，有人观望。几股力量的比拼，最后哪股力量胜出，就往哪个方向波动。我们是提前预测不了的，因为不知道各个参与者的心中预期什么时候开始想法一致，什么时候又开始出现分歧？人的想法其实是时刻在变的，有很多变数。
简单举个例子，比如，复盘后发现W底做多或M顶做空，看起来很准，这是因为我们挑选了那些结果好的图形数据来作定论，对未来一样的技术图形，会一样准吗？有时候准，有时候不准。为什么是这样呢？这和当时参与者的想法或预期是有关的。每个时刻的市场参与交易者不一定是一拨人，就算是同一拨人，也不能保证这波人此刻的想法还是和过去一样。
这就解释了，用技术来判断走势，想从中寻找确定性是多么的无知和可笑，连这个认知都不能过，交易能有什么出路呢？我们要承认市场的价格波动是不确定性的，是随机概率分布的，不得不承认，才能看清市场本来的真面目，遵循市场规则来办事，也就是从实事求是的角度出发做交易。
某人： 确实，人的想法，大脑的意念时刻在变换着！比如，明天我计划出门，在昨晚已想好坐车的路线，可能因为天气或情绪，改变主意了。
我： 每个人看市场的角度不同，会有不同的答案。我可能认为还没结束，继续持有；你可能认为结束了，选择平仓；他可能认为已经反转了，选择反手。每个参与者的想法决策，时刻影响着价格波动的方向。有人错了吗？也许都没错。
所以，我们需要管理好自己的期望，用规则来约束自己，就是执行交易系统信号。不然看到哪里都是机会，其实更多是一种诱惑陷阱。我们交易不能漫无目的地瞎做，造成劣势，如果不能有一个正期望值的交易系统，最后会把钱亏完。也就是需要定位出我们的优势，明确我们的交易能力圈。哪些交易手法是真的适合我们的。
管理自己的期望如果不能从市场行为的角度出发，我们就变成被割的韭菜了。
某人： 那么要怎么做呢？
我： 从市场的角度来看，信息是中性的。每上涨一个基点，下跌一个基点，或者模式，它们只是信息，这些信息告诉我们市场的点位。如果有任何信息是消的，那么是不是每个人都要承受情绪上的痛苦？
任何对市场的预期，如果是确切的、明确的或不变的——不是中性和开放的——都是不客观的，有可能是毁坏性的。不实际的期望就是不符合市场的概率。如果每个时刻都是独特的，任何事都有可能，那么不反应这些特点的期望就是不客观的。
当我们对未来有期望时，我们自然希望自己是对的。当我们期待正确时，任何不符的信息自动变成了威胁。我们的痛苦回避系统有可能会阻止、曲解或消灭不符的信息。这是我们思想的特点，这个功能会害了我们。作为交易者，我们不能让痛苦回避系统把我们和市场分开，不能因为我们不想要或不希望市场的信息，就掐断了和市场的沟通。
某人： 我们总是想证明自己是对的，当市场和自己看法背离时，感觉有挫败感，就起情绪。这时候我们的思考就停止，僵化了，不能根根行情实际走势来灵活处理仓位。
我： 是的，反过来，当你看着市场，没有任何想法时，市场的涨跌会不会让你感到愤怒、失望、受挫、大失所望或背叛？不会！原因是没有任何风险。你只是在观察市场此刻的信息。如果市场的涨跌，形成的模式是你认识的，你会认出这个模式吗？是的，因为没有风险。
没有风险是因为你没有期望。你对市场的信念、假设和想法并没有投射到未来。结果是，没有什么对错，所以信息也没有潜在的威胁或消极性质。没有特别的期望，你对市场的表达行为没有任何限制。没有思想限制，你可以通过市场的波动看见自己曾经学过的任何东西。没有必要让痛苦回避系统来去除、曲解或消灭你的意识。
所以，要想管理好自己的期望，这个就需要有信念，信仰了。这涉及到心理层面。
03 你的交易信仰是什么？
某人：都说交易需要信仰，你怎么理解？
我：那你自己是怎么理解的？说说看！
某人：好吧，我来说说。何为信仰？信仰应该是绝对的相信，是精神世界的支撑！那么，何为交易的信仰？交易的信仰应该是融进血液的无条件的相信与坚持。如此，就要明白，能作为交易的信仰的绝对不是一次两次交易的盈利，而是应该考虑十年、一辈子都能坚持的交易模式。
交易信仰的建立绝对是一件不简单的事情。交易之门，三年入门，五年一坎，七年悟道，十年一梦！难度可想而知，对于大部分人来说，都没有做好十年一事无成的心里准备，所以都是蜻蜓点水的浅尝辄止，就抱怨，就怨天尤人，最终草草收场，一声悲叹后离开。
所以，交易的信仰，是所学所历所感所悟的一个综合，而最终的这个综合，可能只是一个说出来没有人相信的简单的规则。但是这个简单，实在难度惊人。
我：看起来说得不错。付出大量的时间和精力是前提，很多还得付出很学费，大多是给了市场，关键是要在正确的思路下去训练。方向首先要对。做正确而艰难的事，是比较考验人的，开始没有多少人能理解。
你说的这个层面，可以说是建立在交易系统上，但我们得找到根源所在，才能复制这个成功模式。
有没有考虑过，如果交易系统失效了呢？怎么证明坚持的就是对的？
某人：是有这个问题。那怎么解决呢？有些交易者用一根均线就可以盈利，但很多交易者弄了一大推技术指标作为判断反而亏得一塌糊涂。
我：很多顶级交易者的交易系统已深入骨髓，到他们的潜意识里。并不是表面上说的机械交易。处理交易时需要很灵活的一面，甚至是用直觉交易。这个直觉也不能简单的理解为盘感或感觉。用灵感来形容可能比较恰当。
交易者的最高交易信仰必须是基于市场的客观事实，市场的运行规则。知道市场的不可预测，敬畏市场。交易信仰就像一个内部机制，当发生问题时可以及时自我纠正。这个内部机制就是强有力的信念，这个信念让他越来越清楚地认识市场，并根据心理状况和价格波动让他总是合理地行动。对他来说，最有效，最基本的交易信念就是“任何事都会发生”。除了这个事实，要想成为成功的交易者，这个信念还要成为其它信念和态度的坚定基础。
某人：这让我想起自己，我想大多数交易者都有这样的经历，明知道不该这么做还是做了，事后总是懊悔，犯了错误，就惩罚、折磨自己，在房间里和电脑前贴着纸条，写了很多警醒的话，但还是不管用，屡犯不改。我们对真实的信念是一个很有力的内部力量。它控制着我们在交易时的方方面面，包括认知、理解、决定、行动和预期，这些感觉都和结果有关。和我们相信的东西对着干是很难的。有时候，因为信念有力量，我们就很难去违背自己的信念。
我：没有这个信念，我们的思想会自动地，通常是无意识地，让我们避免、阻挡或合理化那些市场可能有什么行动的信息，我们不认为这样的信息有可能是真的。如果我们相信任何事都有可能发生，那么就没有理由去回避。因为任何事包括所有的事，这个信念成为一个力量，让我们看见过去看不见的信息。总之，我们会看见市场中更多的概率（思想开放）。
更重要的是，一旦有了任何事都会发生的信念，我们就会训练自己的思想去考虑概率。对于交易者来说，这是最精华的，也是最难掌握的原则，这个原则需要有效地融入我们的思想系统。
当一切好像都过不去了，出现难关时，靠着信仰可以自我疗伤。如果人没有高尚的信仰是很可悲的事。信仰不只是宗教形式。更高的层面应该是一个人的思想系统。
我比较喜欢台湾股票抄手刀疤老二的一段话：我的交易日志每隔3天就会有一句:“我是生手，要多小心”，这样的自我暗示很有用。一开始要写出来，还真难，因为主观意识强的，感觉自己在羞辱自己，后来发现这样想事情会客观许多，且不会过于自大而盲目，笨笨的方法有时还满管用的，这句话充满智慧...。
某人：今天的话题探讨有很多料，还得多学习，消化消化一下。
最后的话
- 概率思考的前提是接受风险，因为如果你不接受风险，当风险发生时，你就不愿意面对风险。一旦你训练你的思想思考概率，你就完全接受了概率（不会有内在的阻力或冲突），你就会综合考虑未知因素。做到这点不容易，你不能老是想下一步会如何？你不能总是想自己要如何做到正确。实际上，下一步会如何？不管你以为你知道多少？都等于你会失败。
- 学习概率思想的交易者对成功是有信心的，因为他们愿意去抓住自己定义的优势。他们不会去挑选他们以为有用的机会，也不会避免他们以为没用的机会。如果他们这么做了，他们就违反了这个信念，“现在”是独特的，对于任何机会，它产生的输赢结果都是随机的。他们痛苦地学习并明白了，任何优势都无法提前知道有用还是没用。他们不再预测结果。他们发现只要抓住每个优势，多次交易，最终都会赚钱，和*场赌**一样。
- 优秀的交易者把握“现在”，因为没有压力。没有压力是因为他们知道自己要亏多少？他们不会为了正确或避免犯错，他们也不会为了证明什么？如果市场告诉他们优势不在了或应该兑现利润了，他们的思想不会阻止这样的信息。他们完全接受这就是市场给他们的，他们等待下一个优势。
