传说两千多年前，欧洲的天主教会把11月1日定为“天下圣徒之日” (ALL HALLOWS DAY) 。“HALLOW” 即圣徒之意。传说自公元前五百年，居住在爱尔兰、苏格兰等地的凯尔特人把这节日往前移了一天，即10月31日 。他 们认为该日是秋天正式结束的日子，也就是新年伊始，严酷的冬季开始的一天。那时人们相信， 故人的亡魂会在这一天回到故居地在活人身上找寻生灵，借此再生，而且这是人在死后能获得再生的唯一希望。而活着的人则惧怕死魂来夺生，于是人们就在这一天 熄掉炉火、烛光，让死魂无法找寻活人，又把自己打扮成妖魔鬼怪把死人之魂灵吓走。之后，他们又会把火种烛光重新燃起，开始新的一年的生活。传说那时凯尔特 人部落还有在10月31日把活人杀死用以祭奠死人的习俗。
到了公元1世纪，占领了凯尔特部落领地的罗马人也渐渐接受了万圣节习俗，但从此废止了烧活人祭死人的野蛮做法。罗马人庆 祝丰收的节日与凯尔特人仪式结合，戴着可怕的面具，打扮成动物或鬼怪，则是为了赶走在他们四周游荡的妖魔。这也就是现全球大部分人以古灵精怪的打扮，来庆祝万圣节的由来。时间流逝，万圣节的意义逐渐起了变化，变得积极快乐起来，喜庆的意味成了主流。死魂找替身返世的说法也渐渐被摒弃和忘却。到了今天，象征万圣节的形象、图画如巫婆、黑猫等，大都有友善可爱和滑稽的脸。
当然也有另一种说法是来自于天主教对其它宗教的节日的吸收、改造和重新诠释。万圣节前夜起源于不列颠凯尔特人的传统节日（Samhain，萨温节），在10月的最后一天，他们相信这是夏天的终结，冬天的开始，这一天是一年的重要标志，是最重要的节日之一，被称为“死人之日”，或者“鬼节”。这一天各种恶鬼出没，死去人们的灵魂也会离开身体，在世间游走，这一天的晚上也就格外危险。人们会把食物放在门口吸引有主的鬼魂灵魂，而为了吓走邪恶的鬼魂，凯尔特人会戴上面具。鬼节是一年中很特别的日子，英国人和爱尔兰人在这个时候悼念他们死去的亲友。这些人相信， 死去的灵魂会在这一天来到人世间，因此每年10月31*他日**们燃起篝火，举办盛宴以求好运。
天主教传教士登陆不列颠诸岛的时候，传教士们为了压制这种被他们视为异端的德鲁伊传统，就把这一天之后的11月第一天定为万圣节，纪念天主教的圣人们，希望以此*压打**这些鬼怪观念，所以说是先有鬼节，后有万圣节。然而，异教徒除了在万圣节对天主教圣人表示尊敬之外，仍继续在10月31日庆祝鬼节。
服装由来
万圣节的服装起源于恶作剧，大人带孩子一起出门（一般是大人驾车停在路边，小孩说：“不给糖就捣蛋（trick or treat）。大人事先要求孩子只许去门口有节日布置的并点了灯的人家，否则不许打扰。另外讨糖过程中必须始终站在大门口等待，不许进屋，讨回的糖也要交给大人检查后才许吃。对接待孩子的人家也要求不给自家制作的食品，也不给未包装的食品。
万圣节的服装，万人万相，不只是单调的大鬼小鬼。制作最简单的鬼服就用一张白床单顶在头上，抠两个洞留出眼睛；若要扮演魔术师，就穿上黑衣黑裤，再戴上黑礼帽，并在礼帽与头顶之间藏一只绒毛小兔备用；小孩穿上白衣白裤，再在背后绑一个手电筒在头上就打扮成了小天使；也有家长把孩子打扮成他们喜欢的卡通形象的。
南瓜灯由来
南瓜灯源于古代爱尔兰。传说一个名叫Jack的人，是个醉汉且爱恶作剧。在万圣节当日，他设圈套将魔鬼困在一棵树上，他不许魔鬼下来，直至恶魔答应永远不让他住在地狱。Jack死后，因他不相信神，他不能进天堂，而魔鬼也不让他入地狱，为了协助Jack找到回人间的路径，魔鬼给了他一块燃烧的蜡烛，Jack将这燃烧的炭放在他以大红萝卜雕刻成的一个灯笼内，这第一个“Jack的灯笼”，帮助积找寻他的路径回爱尔兰，但他从没找着，于是他永远带著灯笼流浪人间。
在古老的爱尔兰传说里，这根小蜡烛是在一根挖空的萝卜里放着，称作“Jack Lanterns”，而古老的萝卜灯演变到今天，则是南瓜做的Jack-O-Lantern了。据说爱尔兰人到了美国不久，即发现南瓜不论从来源和雕刻来说都比萝卜更胜一筹，于是南瓜就成了万圣节的宠儿。