股市数学模型的建立原则以及应用举例
首先讲数学模型的建立原则：
必须先确立两个基准：一个是基准仓位概念，因为判断盈利能力必须基于基准仓位来衡量。另一个是止损设置，无论用哪种方式来判断止损（参考止损模块），止损设置是设置盈亏比的前提，否则盈亏比没有落脚点。
基于以上两个基准建立某些条件下的数学模型，得出的结论往往和一般股市中的常识相吻合，这就说明了数学模型的合理性。用数学模型来论证股市常识的合理，是知其然，并且知其所以然。
我曾经建立数学模型论证了做日内T的不可取，便放弃了做日内T。某一次成功操作的意义不大，数学模型证明的是基于概率的总的结果。
在考虑一个策略是否合理时，一定要基于基准仓位，盈亏比，止损设置，胜率，趋势级别等，符合股市是一个概率世界的基本要求。
这里有另一个应用场景，下跌分批建仓合不合理？下跌中增仓解套合不合理？
数学模型是基于60%的胜率，4%的止损，标准仓位概念，1比1的盈亏比，论证过程比较繁琐，这里说说结论：
结论一
最好的策略是该止损就止损，改正错误要趁早。任何下跌中的建仓，补仓，加仓行为都是不好的，原因在于所有这类行为都是放大了风险，策略从大赢小输一步一步地变成小赢大输，盈亏比大幅下降。
也就是说，所有的解套行为都是冒着大风险去做费力不讨好的事，有事倍功半的嫌疑。即便去做这样的解套，还必须要大盘的趋势配合，个股的趋势配合，否则，失败率很高，还不如不做。
如果大盘大趋势好，个股大趋势好，可以躺平等解套，尽管时间较长，这就是用时间换金钱。如果大盘大趋势和个股大趋势明显下行，认输出场，不论后面结果如何。
第二 真正能带来盈利的是仓位管理，基于基准仓位，分配到某只股票的仓位全进全出是一种合理的做法，左侧交易模式分批建仓其实就是先立足于小赢，不可取。其次，根据对称原则，上升趋势中的分批减仓也可以接受的，这里也有一个前提，止盈的起点和趋势级别相关联。
