近日浏览波浪国际网站时，偶然翻阅到一张*币特比**的日线图，如下：
外网*币特比**行情数据
由于经常使用国内的x华行情软件浏览外盘行情数据，看到这张图，突然感觉有点不对，于是打开x华行情软件，作一对比：
国内某软件*币特比**行情数据
如图所示，黑圈处的行情数据明显出现了较大程度的偏差。
倘若照图2的行情数据分析，很难将峰值至1月24日那一段行情作出正确的波浪计数（绿色线段范畴）--经测量，笔者因为子浪3是最短一浪而放弃了推动浪的方案。如果照图1的行情数据，研判那一段行情就比较轻松，对后市的变化也更有预案。
面对一幅错误的K线图表，无论你有再精湛的技术，也无法得到正确的方向指引。
延伸到国内期货的主力连续合约换月，有的行情软件是持仓量超越前一主力合约就换月，有的行情软件是持仓量与成交量皆超越前一主力合约才换月。严谨的说，后者更科学。
至于期货品种加权指数，笔者曾经不止一次发现，在主力合约换月前后那段时间，指数的涨幅大于任何月份合约的涨幅。这是极不正常的，当然，这也同国内期货主力合约更迭时价差过大有关--这一点，也不是成熟的表现。这也说明期货指数的有效性堪忧。
期待国内期货市场在交易监管方面做得更好，或者，交易所推出一种公允的每个期货品种的连续指数，便于投资者查看及分析期货的长期走势。