利弗莫尔说过:“投机，是天下彻头彻尾最富魔力的行当。”我在这行当中学习了多年，读过了许多书，有好书，当然也有一般的书。不知道大家有没有这样一种遗憾，受制于书籍页数的限制，许许多多的好书都不能完整的展示真实的交易过程。于是，我准备就趋势跟踪策略用模拟的手段展示完整的交易过程。
注:1.本策略展示只是个人一个兴趣的模拟，一个是想相对长久保存模拟策略的结果给自己当做参考书分析。一个是本策略所做模拟不构成任何投资建议。
2.本策略来源于3本书，并不是作者所创。三本书分别是《股票大作手回忆录》，《海龟交易法则》，《趋势交易》。
3.作者平常有自己的自营盘需要打理，所以大部分更新会在夜盘开始之前。
我们模拟的策略原则如下:
初始模拟本金为800w
1.交易策略
只有在81天均线高于162天均线的时候才能开多仓。
只有在81天均线低于162天均线的时候才能开空仓。
如果价格高于过去81天内最高价，我们就立即开多仓。
如果价格低于过去81天内最低价，我们就立即开空仓。
真实波动幅度均值（ATR）指标参数为81天
单个品种的总仓位额度与其波动性有关，我们用真实波动幅度均值（ATR）公式来确定仓位，总仓位为净资产的0.5%除去2倍ATR。
每个品种分三次建仓达到总仓位。品种每向最后仓位移动1倍ATR开一次仓，直至仓位达到总仓位才算建仓完成。
多头仓位的止损价格设定为开仓以来最高价之下3个ATR的位置。
空头仓位的止损价格设定为开仓以来最低价之上3个ATR的位置。
2.投资的品种池
黑色:铁矿石，螺纹钢，热轧卷
有色:沪铜，沪镍，沪锌
贵金属:沪金，沪银
油脂油料:豆粕，豆油，棕榈油
农产品:棉花，生猪，玉米，白糖，苹果
能源化工:原油，聚氯乙烯，橡胶，纯碱，焦炭
金融:中证500，十债，沪深300
