量化投资选股与择时策略 (量化投资策略指标)

›› 前言: 均线系统是大多分析者常用的技术工具,从技术角度看是影响技术分析者心理价位因素的,思维买卖的决策因素,是技术分析者的良好的参考工具,相比价格变化是滞后的。

1.为什么说均线是趋势追踪最基础的工具

· 基础性能良好

均线工具是非常有的地能把握趋势的一种工具,而且这个工具特别基础,它的基础性能特别好,这个就是说均线本身就很简单。

作为一个简单的工具,哪怕我们不加任何参数,不加任何过滤,只给一个非常简单的参数( 当然这个参数要偏大一些 ),它就已经可以在多个品种上实现盈利了。这就是所说的基础性能比较好。

作为一个干净的白板,只要参数放大一点,它都可以盈利。

量化投资最佳方案,均线量化交易策略

· 便于搭配

均线除了简单,它还非常好搭配。我们在前面给大家讲过 凯特纳通道 ,这个通道就是通过均线改造而来的: 一根均线上加一倍的ATR做为上轨,下加一倍的ATR做为下轨, 用它来做品种的突破,效果也还不错。

还有一种方式,比如两根均线交叉,短上穿长做多,然后下穿平多。

均线本身还可以组成多条均线的均线流,包括瀑布线也是均线流的一种。

它还可以站在均线之外,再额外添加各种过滤,比如时间过滤,多少根k线站上,多少根K线站下。

还可以用k线的开收高低四个不同的价做突破,可以盘中即时突破就进场;也可以收盘了突破第二根k线开盘进场;也可以第二天开盘以后,再用开盘价做一次确认,然后再进场。

甚至于我们还可以加栋梁来过滤,比如说ADX,比如说RSI。所以说搭配的方式是很多样化的。

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· 衍生工具众多

在技术分析领域,均线的衍生工具是很多的,非常典型的就是我们常用的MACD,它是一种长短均线的相互关系,也是基于均线构造出来的。

你要画MACD走势的时候,就先要设两根均线,一个快的一个慢的,然后再对这两根线做处理,快慢相减,然后得到一查理值,多日平均得出一个查理值的平均值,最后就算出一个MACD。

在技术分析里衍生品很多,有很多人在去看这些指标。我自己的看法是我们在做策略的时候要尽可能的去接近本质。

比如说我们要做趋势交易,就要接近趋势的本质,我们要尽可能的让自己的工具简单,达到同样性能的情况下越简单的越好。我认为工具越来越复杂化,很容易在不利的行情中造成比较多的亏损。

第二个就是说复杂化之后,其实会越来越偏离本质,因为不直观,还很难看出问题。这一点大家可以在各自的实战中,在慢慢感受。

我们也可以接下来再看:

2.原理:均线是怎么算出来的?

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首先我们看第一列时间,如果我们算日均线的话,5日均线出现了五天,我们把这五天加起来再除以五,也就是n日均线,是把n日的收盘价加起来再除以n。

首先均线它有滞后性, 你如果做n日均线,你必须要出现n-1天,n-1根k线,你才能把均线第一个画出来。

你如果做大框架,这个n值取得比较大,你做的还是新品种的话,光是收集生成这条均线的数据你都需要很长的时间,这是它时间上的滞后性。

但滞后性的同时也带来了平滑,它平滑了行情上下的毛刺。我们看在这中间实际的收盘价当中有两千七百多,再往下啊。

均线在形成的过程中,他是时间上是滞后的,但他把极端的大值和极端的小值都平滑掉了,所以这里最小的均线都在2780左右。

· 上证指数的日线图

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如果你想抓住他上半年的趋势,我们看一下均线在这中间是有什么样的一个表现呢?

三根均线,一根是5日均线代表一周,一个是20日均线代表一月,还有一根250日均线,代表一年。

我们看最短的5日均线, 它反复出现了上穿下穿的问题。但在趋势向上的时候,它还是能比较早的就能敏锐的抓住机会的。

但是我们也看到了杂波非常大,k线都是贴着五日均线走的。所以如果你用掉下来就止损,或者向下盘中破了就止损,那就天天都在止损了。

我们再看最长的年线, 年线在上半年略有向下的倾斜,基本上是平着的,尤其在近期,如果以它作为进场,那你就丢掉了很大一波机会。就春节后的这波行情,已经相当于在追高了,而且离场的这个位置用均线的话,基本上这种行情就没吃到什么。

长均线其实他可以过滤掉很多机会,但同时他吃的明显迟钝的多。

事实上我想给大家展示的是,没有哪个参数是完美无缺,能吃到各种行情的。而且单根均线的效果其实并不是多么好。我们可以加一些参数,做一些调整,让它们起到一个相互搭配的作用,这时候它的优势是很明显的。

3.近似效果

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在日线级别5均线10十均线,15日均线,20日均线、40日均线、120日均线、250日均线,其实在周K线它都有类似的。可以实现相互近似作用的均线。

比如说五日均线,其实就相当于在周k线级别的一个收盘价的连线,可以等同于10日均线。我把这个图分享给大家,是给大家看到他们有这样信息近似的效果。

可以说不同的时间框架,可以通过调整参数来实现类似的效果。

小的时间框架是可以做大周期的。 比如说你用日线想做很大级别的行情,你就把参数放大,当你做到日线用250日均线的时候,其实就相当于月k线框架里用十二月均线的效果。

所以小的时间框架做大周期,就把参数往大里调。

但是大时间框架,其实它k线本身已经是过滤了。它再想调到很敏感就非常困难。像月k线你最起码也得月k线的收盘连线。所以它想调敏感就比较困难。

所以现在交易界大多数实战的专业人士,如果说做长线多数集中在日线级别。因为周线和月线这样的框架,止损的话难度就比较大。

最核心要跟大家说的均线是有滞后性的, 这种滞后性它很大的作用就是可以过滤掉杂波,让你不会被反复骗。 在这种情况下也带来了一定的稳定性。

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如果你做大参数低频的效果会更好一点,而就是因为他的这个稳定性,我认为均线是比较适合体现出趋势和用来抓取趋势,过滤掉噪声。

· 改造均线增加敏锐度

很多朋友会对均线做一些改造,让它尽可能的敏感起来。

但我认为均线最重要的特征就是滞后性,因为滞后所以带来了平滑和稳定,这是他最核心的特点体现。如果你把它改造的敏感了,他的稳定性也就丧失了。

所以灵活性、稳定性就是相爱相杀的, 不可能在一个工具上看到所以的优点。

第一这个实现的难度比较大。第二个可以通过策略间的组合方式来实现,不一定要在一个单策略、单工具上实现所有特点。这不必要也很为难。

今天的分享就到这里,那祝各位投资顺利, 如果有任何疑问,可以在评论区留言我们一起探讨,谢谢大家。