交易系统建立的五个步骤（适用于杠杆市场）：
1.时间框架的确定（根据个人的情况，大部分人以1H周期最为合适且有效）因为市场是动态变化的，所以周期太大不好控制风险。若周期太小，趋势的有效性会大大降低。
2.趋势的识别 市场是趋势行情和震荡行情交替进行，对于个人而言要选一种行情去专注的做。
3.风险控制 注意止损位设置、止盈位设置、仓位的控制，先虑败再虑胜。
4.入场和出场规则 最好要有严格的入场和出场规格，如果是专业投资者更应该做到极致和专业。
5.测试交易系统 一个经济周期3~5年，所以在3~5年的历史行情里去回测交易系统并且优化和改进。然后选取最优策略。
均线交易系统模版（以做多单为例，做空单道理是一样的）：
时间周期： H1 指标及其参数选择：144均线MACD：12,26,9Buy lots: 1 Stop loss: XAUUSD 100点，WTI 100点
入场规则Buy单规则：1.K线向上穿越144均线（均线类型根据个人的回测情况及个人偏好可选S、E、L）2.K线回调至144附近且K线空头趋势衰弱3.MACD出现0轴之上的金叉4.K线出现叠加阳线5.止损小于100点
Buy单手数：1Buy单止损设置：最近有效低点之下30个点Buy单止盈设置：浮动止盈（即对于趋势行情最好是被动性止盈，也可以理解为不断的移动止盈线）
Sell单规则：1.K线向下穿越144均线2.K线回调至144附近且K线多头走势衰弱3.MACD出现0轴之下的死叉4.K线出现叠加阴线5.止损小于100点
Sell单手数：1Sell单止损设置：最近有效高点之上30个点Sell单止盈设置：浮动止盈（即对于趋势行情最好是被动性止盈，也可以理解为不断的移动止盈线）
Buy单出场规则：出现空头叠加K线出场或者K线收线的实体部分跌破144均线；
Sell单出场规则：出现多头叠加K线出场或者K线收线的实体部分涨破144均线；
小结：1. 交易的核心原则：交易策略也就是交易系统始终保持不变，才能赚取利润。（市场行情是千变万化的） 记住交易策略建立和优化的目的是稳定盈利。
2.回测后选择最优策略，选取最优的交易标的（品种）；如果打算做趋势，选取趋势性的产品，趋势性行情。理解策略同时坚定的执行策略。
3.正确处理胜率和盈亏比的关系。胜率，其实并不重要（所以不能一味的追求胜率）。我们的目标是盈利，那么盈亏比就是很重要的，最终要实现大赚小亏才能有大的利润。一般盈亏比要大于3：1.。
4.指标时效性是滞后于K线的，指标的有效性是有前提条件的（所有的规则有效都是有条件的）；当趋势来临的时候阻力是无效的，在上升趋势中，支撑有用。在下降趋势中，阻力位有效。所以要抓最重要的，永远都是要抓最重要的。抓主要矛盾，要事第一的思维要融入血液当中，要深入骨髓之中，内化到潜意识当中去。
5.策略要精细化才有用（细节决定成败），一套成功的好的交易系统① 要有理论支持②要有实践验证（可以用历史数据回测）③ 总结验证并且修正，不断的优化且循环。
6.趋势行情中趋势指标更有效（如均线），震荡行情中震荡类指标更有效（如MACD）。
7.关于风险意识散户在市场中赚不到钱根本原因是缺乏风险意识。所以要具有极致的风险意识。把风险降到最低那么剩下的只能是赚钱。（逆向思维）交易当中，盈利是把风险控制做到极致的副产品。下单时，先虑败再虑胜。
8.对标思维金钱是非常具有灵性的，流向确定性最大的地方，永远流向价值洼地。对标的几个策略，选取最佳策略；对标几个产品，选取最佳产品；对标几个行情，选取最佳行情；做投资永远都是在对比，然后选择。
9.冠军思维足够的精细化做到极致。注意正确的理解什么是精通技术分析，所谓精通就是要熟悉技术分析的方方面面；专注，专心，心流如注一根针捅破天（定位差异化，在细分领域做到极致）
10.要向更优秀的专家人才学习靠近谁才能成为谁，环境对人的影响是最大的。