一、市场行情分析
今日早盘创业板ETF再度快速拉升，资金抄底迹象明显，耐心等待右侧交易信号。
300ETF早盘冲高后受5日线压制，一路震荡下跌，收于3983，下跌5个价位，-0.13%。
隐含波动率依旧高开低走在5日线附近止跌，收于15.14，下跌0.27，-1.75%。
二、期权策略分析
300ETF30日历史波动率为11.78%，近月平值隐含波动率为13.06，隐含波动率溢价降至1.20。当前的市场确实很熬人，权力方看似波动率很低，但是抵不住标的小幅波动，每天消耗时间价值。义务方虽然能赚点小钱，但是裸卖又风险巨大，只能走一步看一步。收盘来看300ETF已经形成三根阴线排列的走势，尽量避免开仓义务仓沽。
按照计划，今日继续逢低买入当月3900沽做防护，同时止盈当月义务仓4100购，降低整体持仓的义务仓张数敞口，加大GAMMA值和VEGA值，为可能的市场大波动提前做准备。
三、合约价格预估
300ETF次日波动率指向区间预计在3947-4019，波幅0.90%左右。在隐波稳定的情况下，对应近月平值合约价格如下：
四、期权交易计划
趋势系统短线看跌，杠杆-0.29。止盈部分当月义务仓购和权力仓沽，准备移仓次月。
四腿系统短线看跌，杠杆-0.29。止盈当月义务仓4000购，同时转权力方。止盈部分当月4000沽。