交易系统主要有两种重要的分类方法，
一种是机械式交易系统和自主式交易系统，
另一种是趋势跟踪型和波段操作型交易系统。
1.机械式交易系统和自主式交易系统
机械式交易系统 就是在交易的每个环节都做了严格的、唯一的规定，使得交易者无须做出任何人为的判断。并且，每个环节的交易规则都可以为计算机所识别。
而交易中只要有一个需要主观判断的要素，那就是自主式交易系统。
机械式交易系统具有以下重要特点：
(1) 系统的所有规则都是可以客观衡量的，因此可以通过计算机进行历史数据检测。
(2) 交易中一个非常重要的问题是心理问题。投资者的不少损失都是由心理因素造成的，比如我们常说的恐惧、贪婪、希望等等。
机械式交易系统是帮助交易者遵守规则、不受各种情绪影响的重要工具。
借用佛教的说法，人生之五惑，贪嗔痴慢疑，如何去除五惑，要由戒生定，由定生慧。
这里的机械式交易系统就相当于戒。你定力不够，那它可以帮助你抵御诱惑，从而达到定的境界。
(3) 机械式交易系统的基本思路就是不断地试错。类似于做科学实验，不断地尝试，不断地调整，最终找到一个期望值为正的交易系统。
(4) 机械式交易系统中，就单笔交易而言，没有回报风险比和胜率的说法。系统的胜率是通过总体结果来倒推出的。
(5) 机械式交易系统所有的规则设定都必须是计算机能够识别的信号，
(6) 其规则需要尽量简单，因为越复杂，设计的滤网越多，就越容易出现过度优化的情况，使得交易系统的历史检测结果很棒，实战效果却很差。
在不同背景下，同一个交易信号的效果其实存在非常大的差异。
机械式交易系统，要求你不必考虑这些差别，必须坚定地执行信号。如果你有选择性地操作某些信号，而忽视另外一些，那么历史数据检测的结果就失去意义。
机械式交易系统存在两个严重缺陷：
第一，当你遇到连续亏损时，你无法确定这是正常的利润回撤，还是系统已经失效。
第二，历史数据检测的是所有符合条件的交易信号，因此你必须坚定执行任何一个出现的交易信号。
这也导致了绝大多数机械式交易系统的收益率水平不会很高。
我们之所以采用交易系统，根本目的是为了找到一种方法，实现持续稳定盈利，而不是一定要采用完全一致的交易规则。这一点要深刻认识。
实际上，交易系统的期望值为正，不是只有这一种方法。
只要胜率超过基准胜率，在不考虑交易成本的前提下，期望值为正值。
首先，我们通过回报风险比对交易机会进行初步筛选。回报风险比大于1 ： 1,则列为可交易目标;回报风险比大于2 : 1,则列为重点交易目标。
其次，我们通过一种方法，我称作鼓浪胜算评估模型，来评估胜率。如果通过胜算评估模型得出结论，该笔交易胜率高于基准胜率，则可以考虑进行交易。记住，这里是可以交易，而不是一定交易。
其原理就是对影响价格涨跌的要素进行分门别类，包括基本面和技术面要素两大类，具体可以分为数个或者十几个交易要素。当符合的要素达到一定的数量时，我们可以合理地推论其胜率超过基准胜率，从而符合交易条件。符合的要素越多，说明胜率越高，期望值也就越大。
最终的效果如何，可以根据交易系统的实际结果进行统计、分析，最后得出总体的胜率和期望值。
这种方法的本质，就是复合入市信号。
真正高胜算的入市信号，往往都是复合信号，需要通过多重信号的叠加来提高胜算。
交易规则不一定要前后一致。这仍然是交易系统。这就是自主式交易系统的基本盈利模式。
自主式交易系统 的核心是对于交易形态的研究。我们需要对某些不断重复的交易形态进行深入地研究，对其特点进行深入地剖析，分解出能够影响胜率的核心要素，并根据这些要素来评估胜率。
只要能够找到一种真正有效的交易形态，你就可以以它为基础，构建一套完整的盈利模式，实现持续稳定盈利。
这些交易形态，属于终极运行轨迹的范畴，实为交易世界的真正秘密。
我已经发现了三种高胜算的交易形态，后面我会公开其中的一种。
对交易形态的探索，没有止境。需要勤奋，更需要天分和悟性。
2.趋势跟踪型和波段操作型交易系统
趋势跟踪型交易系统 的主要特点：
(1) 胜率比较低，通常不高于40%。
(2) 最大的收益往往来自少数几笔趋势*交性**易，这些交易往往能够达到5R以上的收益水平。
(3) 通常都是机械式操作，不需要人为判断入市点和退出点。
(4) 有可能连续出现亏损，从而使得账户岀现较大资金回撤。
(5) 入市信号基本都是根据某个周期的突破新髙，比如历史新高，或者55日内新高，等等。
(6) 退出信号通常采用跟踪止盈退出策略。
它是典型的牺牲交易准确度，来捕捉少数高额收益机会的交易系统。正因为一年中真正的趋势*交性**易机会较少，所以不能有任何疏忽，必须充分把握任何一笔符合交易信号的机会，哪怕最终的结果是一次次地止损。
举例说明一下吧。例如最有名的是《海龟交易法则》中使用的唐奇安通道系统。
该系统为：
(1) 所有流动性强的商品、外汇等市场都是目标市场。必须要在尽量多的市场中寻找机会。
(2) 价格突破55日的最高价就做多，突破55日最低价就做空。
(3) 初始止损位设在2倍的ATR (平均真实波动幅度)。
(4) 出现有利方向移动后，自动启用跟踪退岀策略，即20日的最低价。
这个系统取得巨大成功。其实它一点儿都不神秘，跟技术分析没有多大关系。
再举一个例子。如突破新高买入法，针对中国A股市场。
(1) 股票突破历史新髙1%,当天收盘在历史新高以上，收盘前买入。
(2)初始止损位设在3倍的ATR (平均真实波动幅度)。
(3)出现有利移动后，启用跟踪退出策略，跌破21日线退出。
以上这两个系统的规则都非常简单，也不牵涉到复杂的技术分析技巧，纯粹就是为了捕捉大的趋势性变化。
虽然成功率较低，有可能承受很多次的亏损，但少数几次盈利往往会弥补这些损失。
为了充分地捕捉每一次的趋势性机会，你必须严格按照系统的指示操作，不能认为某笔交易可能性较低就拒绝交易。
可能恰恰就是这笔交易产生了趋势性的突破，而你却放弃了，从而以前很多笔亏损的交易也就无法弥补了。
所有趋势的突破必然伴随着突破某个高点，但突破高点却未必真的带来趋势的突破。
这也就是为何趋势跟踪系统成功率较低的原因。
如果你有办法通过复合信号，更好地判断是否是真突破，当然就可以大幅减少假突破带来的止损。
所以说，有没有能力判断什么情况下是真突破，而什么情况下是假突破，才是大幅盈利的关键。
波段操作型交易系统 。这种系统的基本理念就是认为市场处于横盘整理阶段，没有大的趋势性机会，只有一定的波段交易机会。
比如股票的一个波段涨幅一般不超过25%,就会回落，然后企稳，再次上涨。
很明显，如果市场处于这样的情况，你釆用的却是趋势*交性**易系统，就只能是悲剧了。
你会一次次被市场戏弄，因为全都是假突破。
在这样的环境里，你就需要用到波段操作型的交易系统，充分捕捉波段交易带来的普通盈利，但却是机会更多的交易机会。
这个交易系统就要用到许多判断波段顶、底的工具，主要是技术分析的范畴。
举一个简单的例子。你可以根据布林线的上轨和下轨作为波段的基准，制定策略。具体就不再详述了。
我们现在对本章总结如下：
(1)交易系统没有优劣之分，只有适合与否。
(2)如果你能够较为准确地判断市场所处的状态，那就可以有针对性地选择使用的交易系统。
(3)如果你交易的市场很多，也没有很深入研究，那就最好不要盲目地更换交易系统，从一而终是最好的选择。通过更多的市场,寻找更多的机会，有助于你分散风险，平滑最终的收益曲线。
(4)趋势跟踪型交易系统更适合采用机械式模式，而波段操作型交易系统，则更适合采用自主式模式。
当然，这并不是绝对的。
其实就像上面谈到的由戒生定，还有一步没有走完，那就是由定生慧。
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。
真正重要的，是彻底理解交易系统背后的理念。
吃透了这个,戒就没有那么重要了。
佛教也强调，到达慧的境界，不一定非要由戒生定。
慧根好，灵性足的，可以直接由定生慧。