量化策略，对于大多数投资者还稍微陌生。9月随着管理层的摇旗呐喊，金融进一步开放大快人心，它将会有效推动人民币国际化的进程，并对资本市场流动性起到极大的推动作用。同时，还会对部分低波动性的期货品种产生强烈的“补短板”需求。如今，量化策略进程再度提速，各大机构包括私募基金摩拳擦掌，意味着距离真正交锋的时间窗口越来越近了。
那量化策略如何给投资者带来机会呢？
◎锦囊一◎利用中外两地利差机会
站在全球视野以及长期视角看，能提供长期债券正收益、期货股票市场增值的国家，政局稳定且有巨大容量的市场，可能只有中美。
量化策略可以说是资本市场开放和人民币国际化的一个微观缩影，海外低成本资金通过各种方式涌入国内，有利于改善国内的实体经济融资成本。海外先进的策略领域的管理和经验都可以同样用于国内。国外一般实行的是负利率政策，而国内实行的正利率政策，外国资本来到中国本身就有套利空间，加之人民币处于阶段贬值阶段，美元资本更加有动力进入中国。
外国投资者的资金雄厚，本身就适合做量化投资中的组合策略。
对于期货市场而言，也严重降低了整体的无风险利率，这可以逐步夺取大宗控制权，并同时逐步推进人民币国际化，降低国内企业融资成本。
可以说，外资蜂拥套利，内资推波助澜，互补长短相互促进。
事实上，不仅仅是量化策略，金融科技下的电子产品市场即使追赶美欧，也明显还有10-15年的追赶黄金期，而硬件的提升又反过来促进策略速度更快。也就是策略的生命周期也可能在10-15年。
在国内的投资者，在做期货的时候，选择量化策略既可以做指数增强性的量化策略还可以做对冲。有的机构的策略更关注流动性变化。目前产品重点放在股票多头策略，看好长线投资的指数增强或量化多空，同时配置CTA，因为应对各类型黑天鹅事件下商品期货CTA具有低相关性、受益于高波动率的特征。有的机构策略更注重股指期货空头合约和商品期货有机配置，这样做的好处是，可以不用承担股指期货大幅贴水的成本，还可以获得过去无法获得‘负阿尔法’收益，量化对冲可以获得‘双倍’阿尔法。
◎锦囊二◎利用A股/股指期货价差机会
由于股指期货最严管控措施中对非套期保值开仓量进行了较为严格的限制，要求单个产品单日开仓交易量不得超过10手，管控措施实施之后，股指期货成交量与成交额大幅萎缩到限制之前1%-5%的水平。基差由负转正，目前期货贴水幅度仍高达5%-15%，导致较高套保成本。远月合约相对近月合约贴水幅度亦有所扩大。在期货开户的投资者可以利用A股指数和股指期货做更丰富的交易。比如打开策略圈软件，挑选出对一揽子股指期货策略进行操作，这样既规避了行业风险还能捕捉到套利机会，还无需人工去情绪化判断。
◎锦囊三◎利用交易制度差异机会
期货可以T+0,并且存在杠杆，这和股票有所差异。
当同一一些板块出现涨停的时候，甚至是A股涨停，股指期货由于存在涨跌停板但可以加杠杆，能够更有效的反映市场短期的情绪变化，就可以少量资金加杠杆博取比股票市场更多的利润，但也应谨防市场操纵者的博弈行为。
除了股指期货外，就是商品期货，其绝对收益策略中表现最好的是期货CTA，多个品种都出现了大幅的趋势行情，如铁矿石、PTA等；量化对冲策略表现也不错，不过量化策略的收益主要是二三月份市场剧烈波动时获得的。4-7月份，大部分基于价量策略的量化对冲产品表现出现了少许回撤，但套利策略比较平稳。
随着沪镍、苹果、沪金沪银的波动率逐渐增大，信号繁杂，辩证地讲，这点可以用策略圈上的组合策略。各类策略经过长期检验，基本可以适应不同的市场情况，尽量减少短期调整。这样，一旦行情爆发，策略跟踪的概率更多，弹性更多，投资者把握的机会更大。
如果想要了解更多有关量化交易、期货相关知识的或者想领取免费策略的可以点击策略圈（https://www.strategyclubs.com/professional/index）了解。