现实股市中，交易者赚钱的比率是七亏二平一赚，对，只有一成交易者能够赚钱，这个比率决定了所有系统的胜率。还有一个残酷的真相，那就是大资金(基金等)比小资金(散户)更容易赚钱，因为前者在资金信息等方面形成团体力量，能够影响(不一定要操纵)市场股价的涨跌方向。
那么，散户要怎么建立一套赚钱的系统?一个完整的交易系统要有选股，持股，止损止盈这三点;不管是短线还是长线这三点是不能少的。
首先是选股。
不同类型的投资者有不同的选股技巧，短线投资者选短线强势股，长线投资者选绩优白马权重股。短线投资者要知道既然是短线选股肯定是要选择近期的强势股了，在选择强势股的时候我们一定要选择那些20日均线上方的股票，近期出现过强势上涨甚至涨停的个股;只有这样的股票才能短期内为我们带来收益。长线投资者选股时要选择那些稳定增长有业绩支撑的个股，长线持股是靠时间换取空间的，长期持有才能获得好的收益，比如选业绩稳定增长的个股，低估值的，低价位的蓝筹股等。完整的交易系统必须从选股做起，股票选不好一切都是空谈。
其次是持股。
持股是最难的，股民们常说守股比守寡都难。持股期间的涨涨跌跌太有诱惑性了，大幅的杀跌考验我们的耐性，快速的上涨考验我们的坚定心。持股过程更多的心理作用，心态一但变坏那么就会满盘皆输。所以一个高胜算的交易系统必须要把自己的心态调整好，该坚定时必须要坚定，不要被一时的涨跌而失去心态上的优势。持股期间切记追涨杀跌，根据具体情况加减仓即可，大环境没有破坏的情况下做加减仓不清仓。
最后是止损止盈。
止损止盈是最后的环节了，最后的环节关系到你这一次的操作是赚是亏，利润能否到手的一步。一个有效高胜算的交易系统止损止盈是必须要有的。在实际操作中短线的可以把10,20日均线当做止损点，长线的可以把年线或者今年的最低点当做止损点;短线投资把收益超多10个点以上当做止盈点，长线的把今年的高点，最近几年的高点或者理想的盈利当做止赢点。股票投资没有止损止盈到头来终是一场空，所以一个完整的交易系统一定要把止损止盈带上。
交易系统的思路
(1)、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。
(2)、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析;从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率;资产阻力位;股价阻力位。
(3)、通过对大单分析(这在你的交易系统说明中有充分的体现);股东数据分析;换手率分析;指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。
(4)、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。
(5)、个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。