金融民工开始量化行业，记得第一个进入测试的量化策略就是双均线策略
策略逻辑：
策略要素：短周期均线和长周期均线
入场条件：短周期均线上穿长周期均线
出场条件：短周期均线下穿长周期均线
策略代码如下：（TB平台实现）
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
PlotNumeric("MA2",AvgValue2);
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1] && Close[1] > AvgValue1[1])
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition ==1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
Sell(1,Open);
}
If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1] && Close[1] < AvgValue1[1])
{
SellShort(1,Open);
}
If(MarketPosition ==-1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
BuyToCover(1,open);
}
End
策略测试如下（80000根K线，测试豆油连续）：
5分钟豆油测试
一手豆油期货每年收益
收益走势图
买卖信号点
策略测试结果如下：
4年时间回测年化收益285%
策略胜率33.23%（趋势策略胜率是不高的）
夏普比率1.7582
只要是大一些的趋势都是可以抓住的
这个策略整体收益应该可以超过96%的期货交易者
双均线量化策略经过测试是非常有效的，但是问题也很明显：震荡市场的时候来回频繁交易打脸，所以需要进一步优化，减少震荡期间的交易频次。