期货加仓，是永恒的话题。经常会听到“一加仓就回撤，一减仓就出大趋势”、“浮盈加仓，一把亏光，浮亏加仓，越加越慌”。
可以说，在构建技术交易系统的过程中，加仓和出场，是最难的两个问题。
加仓的意义
首先，我们来分析一下为什么要加仓。经常会听到“做对了仓位要放大，做错了仓位要小”等。那么怎么做到这一点呢？就是通过加仓实现的。
加仓本质上就是防止在判断错误的时候，重仓导致带来过大的风险。
什么情况下需要加仓
市面上有很多人说要加仓，也有人说不能加仓。那么，什么情况下能加仓，什么情况下不能加仓呢？关于这个问题的答案，我个人觉得，需要回到我们最初构建交易系统的思路寻找答案。关于交易风格，我们在《构建期货交易系统（三）：如何择机进场》有了阐述，这里就不再赘述了。
不同的交易风格，对胜率的要求、盈亏比的要求是不一样的，同时它们的盈利空间也是差别很大。加仓，需要在具有大盈利空间的交易风格下，才是可行的。
从极端的情况下来看，趋势交易需要加仓，因为它的盈利空间大，对盈亏比也有较高的要求。短线交易没法加仓，主要是盈利空间太小了，加仓的仓位靠得太近完全没有意义，还抬高了建仓的成本。
加仓的基本原则
加仓的基本原则为什么是：盈利加仓？
盈利加仓
- 优点：控制亏损规模的同时，同时放大盈利；
- 缺点：顺势加仓会大幅度减少盈利交易的次数；
亏损加仓则相反：
- 优点：大幅度提高盈利次数；
- 缺点：亏损不发生则已，一发生就是大亏，关键是还不知道在哪里止损；
如果从纯粹的随机概率的角度考虑：盈利加仓的胜率是12.5%，盈亏平衡是12.5%，亏损概率是75%；亏损加仓则完全相反。从中可以看出，那些做趋势交易的，能够做到30%以上胜率的，那是真厉害！！！
很多人一看到这点，可能会毫不犹豫的选择亏损加仓。但是亏损加仓有一个严重的问题，就是损失不可控。我们举一个例子，100万，损失一半也就是50万，接下来就得翻倍才能赚回来，如果再损失一半，只剩下25万，那就得翻3倍！！！因此，亏损加仓是完全不可行的。
那么为什么要浮盈加仓：
- 前提条件：一般选择在趋势交易。它的原理是趋势一旦形成，就不会轻易改变。就好比当车开到120码的时候，要想突然停下来几乎是不可能的事情；
- 现实要求：趋势交易，需要不断的试错，止损次数远多于盈利次数，如果单靠盈利空间就要把亏损的额度弥补回来，难度太高了，毕竟大趋势终究只是极少数的。
加仓策略
那么怎么加仓呢？加仓策略分为：加仓的时机、加仓的次数和加仓的比例。
加仓的时机
加仓的时机有很多种选择策略：
- 突破支撑、阻力位
- 顺着趋势跳空
- 趋势回调
- 趋势回调之后，再次突破
- 依据震荡指标
- 固定幅度加仓：比如说海龟交易系统
加仓的次数
现在市面上看到的，一般都是 2 ～ 3次，也有说5次的。
具体还需要以交易系统测试为主。
加仓的仓位比例
- 橄榄型加仓法：第一次：少量资金买进：第二次：一旦盈利，以数倍于第一次的交易资金，大量买入；第三次：如果价格继续顺着方向发展，就有可能将剩余的资金全部投入进去特点：加码资金两端轻，中间重
- 金字塔加仓法：期货市场中最常用的交易方法。第一步：建立固定仓位头寸：第二步：如果价格开始上涨，再次建仓，仓位比上一次小；第三步：如果价格继续上扬，再次建仓，仓位比上一次小；以此类推。
- 倒金字塔加仓法第一步：建立固定仓位头寸：第二步：如果价格开始上涨，再次建仓，仓位比上一次大；第三步：如果价格继续上扬，再次建仓，仓位比上一次大；以此类推。
- 等分比加仓法：第一步：建立固定仓位头寸：第二步：如果价格开始上涨，再次建同样的仓位；第三步：如果价格继续上扬，再次建同样的仓位；以此类推。
- 概率加仓法：一次性建仓
- 追杀法——又叫Martingale(马丁格尔)：如果上次亏钱，则仓位翻倍，如果上次赢钱，则仓位还原到原始规模。
- 反马丁格尔法：如果上次赢钱，则仓位翻倍，如果上次亏钱，则仓位还原到原始规模。
- 赢钱加仓法：行情反方向走一个单位，减少一个单位的头寸，顺着方向走一个单位，加一个单位的头寸；
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