星雅龙咨询室
投资是一件简单又复杂的事情，简单在于交易只需要动动手指就可以达成，复杂在于，简单的动动手指，可不一定能带来我们想要的收益，那么有没有一种简单方便的技巧，能够帮助我们快速的辨别出来，行情哪些位置可以让我们动一动神奇的小手呢？
今天我们来学习关于交易模型方面的内容，希望大家跟着小西一起探究，对交易模型有一个更为清晰的认知。
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好了！！！
正文开始！！！
交易模型是什么
交易模型这个名词，其实代指的内容非常广泛，涵盖了国际上许多先进的理论，其中包括现代金融投资学、金融工程学、金融行为学、金融会计学、财会学、计量经济学、混沌学、仿真学等现代多学科众多理论；同时它还包括了传统的技术分析理论，如均线理论、图形分析理论、波浪理论等，并充分利用电脑、通讯等现代科学技术。交易模型分类的方法比较多，可以根据使用者分类，也可以根据模型理论分类。
交易模型分类
1、技术分析法
技术分析法是指投资者通过考察交易数据中有预测价值的模式，然后通过考察近期及当前价格的状况，并根据这种模式进行投资的方法。这种方法有着大量的手段和变化的花样，有的仅仅是使用可视的图表，如K线图、点线图；有的则使用系统化搜索程序的“优化”的计算机模型。
2、基本分析法
基本分析法，也称原本分析法，是指投资者通过对所有影响基本经济关系的信息进行考察，并从这类信息中找出判断市场均衡价格而进行投资的方法。该方法从最简单的直觉分析到最复杂、数学极其高深的经济学模型，这种模型无所不有。
3、数学计量法
数学计量法是指投资者根据现代投资理论，通过对历史交易数据进行大量的统计学分析，从中找出一定的规律，在市场出现偏差时进行投资的方法。该方法通常由一个乃至多个复杂的数学模型组成。
使用前准备事项
模拟是对建立的交易模型进行数学或逻辑试验，以获得对解决实际交易解决问题的效果和过程。模拟的主要优点在于检验交易模型中的问题或任何假设模型化的能力，使它成为最灵活的工具。
判断交易模型是否有实用价值，最简单、最可靠的途径是通过在尽量多的市场里，进行长时间的测试。为了减少交易模型的检测成本，检测先从模拟开始。交易模型检验的基本原则是“模拟实战”，一切条件都要接近实战条件，使检验结果尽可能真实，因为只有这样才能使交易模型有真正的使用价值。
1.突发事件
在检验过程中一定要包含有突发事件，因为除了要检验交易模型在正常情况下的运作情况，还要有应付突发事件的能力，不能因为是“小概率”事件而忽略了突发事件的影响，应遵循“模拟实战”的基本原则。
一个成熟的交易模型，即使不能捕捉到突发事件带来的超额利润，也应该有能力抵抗突发事件带来的风险。
2.检验的信息和数据
对于基本分析交易模型，需要有完善的信息数据库，信息的来源随着科技的发达，互联网的不断应用，信息的收集比以前方便了许多，因此要整理完善好信息数据库相对较容易。
对于技术分析交易模型，由于期货基金运作的是期货品种，期货品种的数据有它的独特性，欧美期货的数据有各自不同的特点，如伦敦金属的期货数据没有出现“断层现象”，使用计算机检验就不会有问题，而国内的期货数据源袭了美式期货数据，不同的交易合约换月时会出现“数据断层”，不能像股票一样使用简单的除权处理，因此要通过交易模型的检验首先对数据进行处理。
优化
根据交易模型模拟检验后的交易成绩数据，对成功率高且有实用价值的交易模型的参数进行调试，以达到最佳效果。交易模型优化分为：
1.交易模型的参数优化：一种是围绕原定的参数为中心的微调，一种是大范围的跳跃式的搜索。
2.交易模型的交易规则调整：增减交易模型的交易规则和增减的变量，目的是改善交易模型的成绩而不是重新设计新的交易模型。
交易模型优化的基本要求是模拟期和优化期不能重叠，否则就不能使交易模型具有适应性和稳定性，降低了交易模型的实用性。
交易模型优化的另一个重要意义在于减少了交易模型的噪音，也就是假信号，因为这是交易模型中无法避免的，噪音过低会走入优化陷阱，交易模型的市场适应性会减低；而噪音过高，交易模型就没有实用价值。根据资料条件，理想的噪音水平在10%－30%左右。
跟踪分析和调整
交易模型进入实战使用阶段，需要对交易模型的不同情况进行跟踪分析和调整，为交易模型使用者和投资者提供统计资料。
对交易模型的调整是在大量的交易资料分析基础上进行的，调整只能是阶段性的调整，不能随机调整，因为只有在积累了具有统计意义的足够数量的交易数据样本后，才能做出相应的调整。
另外，在投资市场产生重大变化、新品种上市之初、市场的交易规则出现变化时，也要对交易模型做出相应调整。随着投资技术分析理论的不断进步发展，投资市场也不断发展成熟，交易模型也在不断完善，各个品种的交易模型也将得到不断发展。
小凯寄语：
当然，投资领域中永远不存在所谓的“终极真理”，每种理论都有其假设前提，因此也就存在一定局限性，量子基金、美国长期资本管理基金的兴衰从一个侧面就说明了这个问题。
因此，作为交易模型的倡导者，坚持认为，交易模型的理论基础是设立交易模型过程中一个非常重要的环节，不管是设计者，还是使用者一定要对自己使用的模型，对应的理论基础有充分的理解，充分认识单一的模型并不能完全的解决交易问题，还必须要有对应的基础功底，才能真正的解决投资问题。