订单流买家和卖家
关于市场最常见的误解之一是，市场上涨是因为买家多于卖家，而市场下跌是因为卖家多于买家。通常，我会说这是无稽之谈，因为今天，我会很好，并决定说这是不可能的。市场是匹配买家和卖家的机制，这就是他们所做的，他们将买家和卖家聚集在一起。如果你是买家，没有人出售，那么你就不会买任何东西。如果没有人卖水果，你就买不到水果，如果没有卖家，你肯定不能买到合同。
如果这对您来说是新闻，那么您当然想知道是什么让价格变动。如果每个买家都有一个卖家，那么为什么价格会变动呢？首先，让我们确保我们了解价格是多少。
在任何时候，对于任何工具，都有两种价格。许多网站和交易平台向您显示股票/合约的价格。在大多数情况下，这将是最后的交易价格。这是最后一份股票/合约的交易价格。不过，这不是“价格”，因为实际上有两个价格。要理解这一点，我们最好首先确保我们了解什么是限价单。
这是标普e-迷你期货合约（ES）的市场深度（或DOM）图片。在这张图片中，我们可以看到左边的限价单买入，右边的限价单卖出。买入限价单称为“买入价”，卖出限价单称为“卖出价”或“卖出价”。价格表位于中心。我们可以看到最高出价是1165.00，并且有61份合约以该价格出价。最低报价为1165.25，那里有17份合约。我们可以看到，有不同价格的投标人和卖家。
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买家希望支付低价，卖家希望以更高的价格出售也就不足为奇了。想想当你买房子时，你心里有一个你想支付的最高价格。业主有一个他们想要出售的最低价格。如果您的最高价格低于卖家的最低价格，那么你们中的一个人（或你们俩）必须更改价格，否则您将无法进行交易。
我们在 DOM 上看到的这些数字是限价单，这些是由想要价格并愿意等待市场在交易前来到他们身边的人下达的订单。如果价格没有达到他们的水平，那么他们就不会交易。这有点像房子的卖家拒绝降价。在上图中，我们有买家想在 1165 买入，卖家愿意在 1165.25 卖出，如果事情没有改变，就不会进行交易。如果房子的卖家没有降价，那么你有一个选择，你（或其他人）可以满足这个价格，或者房子不会被卖掉。这在市场上是一样的。如果你想“满足价格”，那么你就下了市价单。
买入市价单（上图）将看到您以 1165.25 的价格从卖方处买入。卖出市价单将看到您在 1165 卖给买方。在这种情况下，您已经“中标”（卖出）或“中标”（买入）。你不愿意等待价格来找你，你愿意以稍微差一点的价格进行交易以进入（或退出）市场。
市价单被认为比限价单更“激进”。限价单是有价格的订单，您只会以这个价格进行交易，市价单正在接受稍差的价格进入市场。在上图中，我们可以看到有 17 份合约和 1165.25 份合约。如果有人下达市价买单买入 20 份合约，会发生什么？首先，他将在 1165.25 获得所有 17 份合约，然后他将在 1165.50 的下一个价格上涨时获得 3 份合约。此时，最佳售价或最佳报价现在是 1166.50。
看看发生了什么？ 买家和卖家的数量相等，价格上涨。
我之前确实说过，有两个价格。市场上总是有两个价格，内部买入价（最高买入价）和内部卖出价（最低卖出价/卖出价）。在上图中，我们可以看到内部买入价为1165，内部卖出价为1165.25。如果所有出价都被卖方市场订单消耗，价格将下跌。如果所有报价都被买方市场订单消耗，价格就会上涨。这是我们分析订单流的基础。
订单流交易总结
在任何时候，我们都有两个价格，这些价格是买卖的限价单。除非有人用市价单“击中”这些价格之一，否则不会进行任何交易。此命中限价单的过程将减少某个级别的限价单数量。有限价单的人经常把他们拉开。这可能是因为他们从一开始就不打算交易，或者他们想离开，因为他们认为以后可以有更好的价格。这些限价单被击中和拉动的过程是导致市场上下波动的原因。虽然每个买家都有一个卖家，但当一方的限价单被交易掉时，可能会有买入压力和卖出压力，人们下达了市价单。