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前言

在往期的文章中，已经给大家分享了关于如何利用"之字转向"指标，借助交易开拓者实现波段顶底的量化。并且也用它写了一个比较简单的顶底二次突破。

应粉丝的建议，作者本期就用Python 天勤量化来实现之字转向指标的量化，以及二次顶底突破策略的开发。

Python量化之字转向指标的算法。

算法，和作者上一期的文章中介绍的大致是一样的。但是有唯一一点不同的是，这次所介绍的算法，它没有单独去计算三根K线的组合，然后用3根中的最高价或最低价来参与转折的计算。

而是直接用单根K线的收盘价，说白了原算法所用的数据是3根k线为一组，而现在则是用单根k线来计算。

之前算法逻辑是3根k线选高点或低点来参与计算：

下面是具体算法逻辑：而现在是用单k线的收盘价来参与计算。

下面是实现之字转向指标算法python实现：

1.设置参数和变量。

2.scan_i += 1，是用来循环获取收盘价的索引。这段代码主要是用于当k线数据循环到倒数第二根的时候，进行结束循环。

在进行结束循环之前，程序必须要用下面的代码将之字转向指标值计算至倒数第二根时才转过来去执行上述代码。

下面代码是当程序刚启动至2根时开始判断最新收盘与整个数据的第一根k线收盘价相比。

代码：

如果，最新价与第一根k线相比符合转折条件，则将记录第一次转折点索引、值。

并且，如果此次是上涨或下跌，则将state状态设置为之字转向上涨或下跌状态，方便在下面代码中继续判断后续k线数据，是否达到转折条件。

代码：

（1）如果上一次是由波谷转向，上涨。

（2）如果上一次是由波峰转向，下跌。

（3）未删除连续上涨或下跌的“之字转向”指标效果。

如下图所示：

上图中的黄色指标就好比下图，连续上涨途中的蓝色虚线值。

小结。

上面“之字转向”指标可能看起来比较抽象，我们只关注一点，那就是当黄色线由上涨突然转向的时候，说明之字转向指标已经发生的转折。

最新一个波峰就已经成立，值已经是确定了的。如果由下跌突然转向，说明波谷已经确定。

借助之字转向指标，开发顶底二次突破策略！

上述，已经将指标计算出来了。下面主要就是需要将每次转折时把“之字转向”指标的波峰波谷给记录下来，以便于在后面判断“顶底二次突破”形态。

如下图所示：多头。

下面是具体实现过程：

1.目前，已经算出之字指标值，下面就需要在其突然转向时做一个1或-1标记，以便于区分到底是波峰转向还是波谷转向。

然后通过它的位置来确定波峰和波谷的值，相当于是一个定位的功能！

不这样做，是无法判断的。

实现代码：

如下图所示：

2.通过flag标记，获取对应的波峰波谷值。

代码：

run:

上图中，红色线是之字转向波谷值，绿色线是波峰值。

3.开发顶底二次突破策略。

（1）开仓逻辑：多头。

• 如果前两个波峰依次抬升，且当前最新价突破最近一个波峰，开多。

（2）平仓逻辑：

• 最新价跌破k线波幅加速算法跟踪止盈线，平多。

python代码实现过程：

（1）设置参数和变量。

代码：

（2）调用"之字转向"指标计算波峰波谷，并用列表储存起来，在开仓条件中判断是否满足连续2次波峰或波谷抬升或下降。

代码：

（3）策略开平仓部分。

• 代码：开仓

• 代码：平仓

• 策略启动：

（4）策略信号图：

小结。

以上就是，关于如何用python 实现之字转向指标并进行顶底量化，开发顶底二次突破策略。

策略比较简单，主要是实现“之字转向”指标算法及顶底量化。

最后

“之字转向”指标，需要熟悉其算法原理，才能不被其表象所迷惑。它输出的值看起来行情比较有结构性，是因为删除了"之字转向"指标历史值。

文章思路及策略代码仅供学习，切勿直接实盘。