首先我们来定义一下到底什么叫做交易系统？

简单的说，就是在交易市场中能够实现稳定盈利的一套规则，老肖把它分为三个主要的方面：第一，分析的技术；第二，资金管理（也是最重要的一项）；第三，良好的风险控制和情绪管理。

我们在市场里交易，不管是用技术分析法或者是基本面分析法都只能属于交易系统的一个部分，并不能说它就包涵了整个交易系统的全部内容。

市场里有很多技术派的交易者，把研究K线、MACD或者研究KDJ、BOLL通道等交易指标错当做了交易系统的全部，只看这些东西来分析行情其实是比较片面的分析，如果你完全只通过指标来进行盲目的交易，我认为最后大概率是不能够实现期货上的稳定盈利。

期货交易中想要长久的盈利还是要结合资金管理、风险控制和情绪的控制等因素。当然，如果你是一名初学者可能说到情绪的控制上大部分人都不会深有体会，但实际在操作过程中情绪的控制是至关重要的一件事。

一，分析的技术

我们通过一些K线组合或者技术指标，分析历史行情，总结出一些高概率的事件，然后再把交易来量化，当然我还是建议初学者最先通过一些模拟的交易来验证它，当得出的结果没有问题了，再去应用到实盘中，这就是构成了你交易系统的第一部分，即到底什么时候可以开仓？什么时候可以平仓？什么时候应该止损/止盈？

当然，用基本面的交易方式也是可以做到的，总之，这就是交易系统的第一部分。

二、资金管理——

资金管理是交易中非常重要的一部分，比如说你在交易一个品种的时候，下一笔单子要采取多大的仓位（百分之几）？

如果有加仓策略的话，浮盈后应该在什么位置去加仓？

加仓的仓位每次是多少？

是均等分还是递减式？

这些问题都应该提*考前**虑清楚，而且资金必须要管理好，如果在盈利的时候只用了一小部分资金，而在亏损的时候却用了非常大的一部分资金，那这样的话总体下来一定是亏损的。

正确的资金管理应该是我们确保在做每个品种时亏和赚下的份额都是一样的，这样的话避免的我们在看对的时候赚的少，而在看错的时候却亏的多的情况发生。

三、风险控制和情绪管理

以我多年来交易总结的经验，市场上的技术都不是万能的。当你研究出一个好的交易技术，就算有非常高的概率能够赚钱，也会遇到错误的时刻，所以说我们要有良好的风险控制理念。

风控首先就应该是总资金的控制，你投入的总资金或者是你亏损的范围不能够在你的总资金里超过一个总的范围，当然这个范围自己根据每个人的情况不同来设定的。

再结合上每笔交易资金的控制，例如我做棉花主力（cf2005）合约，这一笔交易下单后，我能够接受最大的损失是多少，比如说我最大可接受亏损额为1万元，那么按照这1万块再分摊到这笔交易中的开仓手数中，根据我的《ATR止损理论》来分配，最后自己到底能够开几手单子，一定会心里有数。

最后就是情绪管理，情绪管理在一笔交易中是非常重要的，没有一个好的心态，在期货市场上是不可能赚到钱的。情绪管理不仅仅是在亏损的时候，而且还包括在你盈利的时候，很多人赚钱之后就会采取频繁操作，认为自己是无所不能的，有点飘了。当这种感觉一旦出现的话就会出现频繁操作，包括做一些自己平时不擅长做的单子，这样就会造成一个最坏的结果：赚的钱守不住，很快会出现资金的回撤。

最常见的还是在亏损中怎样管理好自己的情绪，比如恐慌、失望、愤怒等等，这都学要交易员自己去控制好情绪，一步一步战胜自己。

其实检验一个交易系统是否合格除了拿到实盘中试以外，就是你能够用这个交易系统知道在交易的每个阶段都应该怎样去应对每种情况，包括在应对极端行情的处理上。如果你的交易系统在每个点上都能够给出了明确的交代的话，不管最终是否能够持久的盈利，这个交易系统已经是一个非常完整且符合标准的交易系统了，所以你离持续盈利也不会太远了。

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