大家好，我是 Q uant 团长，一个 想和 大家在交易上共同成长的家伙。
前期我们分别选择RSI、MACD、布林带等指标，对轮动策略进行了优化测试。
测试的结果都还不错，资金曲线的走势也比较一致，反应出轮动策略能够较好地抓住主要趋势，实现盈利。
这些指标都是由价格这个 单一信息 演变而来，具体哪个指标好或差，不是策略优劣的决定性因素。
从今年的行情来看，A股多数指数和ETF均是下跌状态。
那么，在这样的市场中， 不论你采用什么指标， 想要盈利， 一定 很困难。
与此同时，美国、德国、俄罗斯等国外的指数却涨势喜人。
所以，我们自然想到，如果策略的品种中包含了 上面这几个 国外的指数基金，是否会结果 好一些 呢？
庆幸的是，我们的市场中已经有了纳指ETF、德国ETF、日经ETF等可投资品种。
当然，我们不能仅凭半年的市场状况就惘然下结论。
还是应该做一些历史测试，通过长期的对比来看一下结果怎样。
【测试设置】
这次测试，我们先建立品种池，共1 2 个 。 包括：
宽基指数4个： 沪深300、上证50、中证500，创业板50；
行业指数4个： 全指信息、深证红利、中证消费、300医药；
外部市场3个： 纳指ETF、标普500 ETF 、恒生ETF；
商品1个： 黄金ETF。
这些品种都是市场中常见的，规模都比较大，而且不少品种间的相关性还比较低，非常适合于轮动趋势策略。
（各品种相关性）
品种选择：从品种池12个品种中任意选择4个，组成1个轮动策略。
那么，所有策略的个数即为12选4，即495个。
轮动排序和交易条件采用我们最初的设置：
1.轮动排序：现价相对于 n 日前收盘价的涨幅排名第一。
2.交易条件：现价大于 m 日均线买入，小于该均线卖出。
n和m随机 选取 。
【测试 结果 】
我们来看看这495个策略，哪些表现比较好。
下图是整体表现最好的前20名。
（净值前20名）
总体看，这些策略的盈亏比均在1.2左右；胜率都超过了50%，最好的达 61 %；夏普比率在 1.5 左右，是典型的趋势策略的绩效结果。
可以看到， 表现好的策略，基本都是外部市场、宽基、行业的混合体。
前 10 名中， 8 个都包括了 纳指ETF或 标普500 ETF ，反应了这种外部市场指数在轮动策略中，发挥了很好的负相关和补充作用。
排名第1的策略，净值达 13 ，10年 12 倍，最大回撤 23 %，表现非常优秀。
我们就选取第 一 名，看看具体结果：
（排名第一位策略的资金曲线）
（排名第一位策略的 年度盈亏 ）
在参数随机选取的情况下，能够达到这样的净值和资金曲线，在日线级别 的K线 上，是很不错的趋势策略了。
可以看到， 这个策略10年来， 只在2018年市场跌跌不休的情况下略有亏损，其他年份 都是盈利 的，这会大大增强我们 在执行中 的信心。
这个策略我们已经在魔方量化平台上创建了，详细展示了历史交易记录和净值明细，大家在策略排名中可以轻松找到 （因数据等因素，结果略有差异） 。感兴趣的小伙伴可以仔细看看， 欢迎大家创建出其他优秀的策略 .....
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