今天和大家谈谈股票交易系统的组成，文中阐述都是个人的理解和看法，如有不当，欢迎大家给予补充和指正。
首先，指明该系统的适用行情，即什么样的行情才能用它赚钱。适用行情是交易系统的基础，如果是通用的交易系统，那对它的要求可能很高，也很难建立成功。我们可以把行情简单的分为三类：上涨行情、下跌行情和震荡行情。在此基础上我们再细分下成为六类：强上涨、弱上涨、强下跌、弱下跌、大震荡和小震荡。这样的分类对于我们普通散户应该来说，已经够用了。我们建立的交易系统可以是某一个行情的，也可以是某几个行情下的使用。我们应该也采用某指标或方式来定义当前的行情。
第二，明确交易系统的操作周期，即以多大的时间间隔去运作或执行指令。操作周期是交易系统的条件。赚钱的本质就是为了同样的时间内赚取更高的利润。用钱去生钱，肯定要关心花了多长时间，尤其融资后更是如此。操作周期的选择取决于我们期望的利润率和个人炒股能力。理论上操作周期越短，可以赚取的利润水平越高，相对应的对于个人能力要求越高。对于我们散户而言，60分钟或更大的周期比较适宜。原因有三：一是一般我们都是副业，没有那么大的精力和时间用于实时盯盘；二是散户的判断和反应能力其实做不到高频次交易；三是A股市场是T+1交易的。
第三，标注清楚系统的进场条件，即什么时候买入和买入多少的问题。买入多少其实更多是风控的要求，我们先说买入的时机。买入的时机判断需要我们有明确的指标支撑，买入信号要简单明了。买入信号具体清楚，不能模棱两可，采用的指标需要可以被量化，减少自己的主观操作情绪更佳。但我们也要清楚，买入指标条件设置的越严苛和成功率越高，那与之对应的就是进场时机出现的越少。高胜率必然带来少机会，这两者我们必须要做个取舍。其中，使用的交易系统胜率最好能大于60%，这样可以增强自己对交易系统的信心。你对自己的交易系统有足够的信心，也可以用盈亏比去抵消胜率影响。
第四，制定离场条件，即止盈和止损的条件。股票涨多少或者达到什么条件必须要离场和平仓，这是止盈；股票亏了多少或者什么条件不再看好平仓，这是止损。系统这部分的设定参考的就是股市名言“截断亏损，让利润奔跑起来！”其实也是衡量交易系统好坏的另一个指标，盈亏比。高的胜率和好的盈亏比，才是交易系统赚钱的理由。短周期操作快进快出，一般追求高胜率；长周期操作长期持有，选择的是好的盈亏比。止损也是风控的一部分，人性都比较难以接受亏损，割肉都是比较难受的。制定了止损条件就是需要满足条件时强制执行。
第五，股票仓位控制要求，即用于买入股票资金的比例设置。仓位控制具体分为两种：股票总仓位控制和个股仓位控制。总仓位的调整是跟随大环境或者大盘指数。市场交易活跃处于牛市时，大家可以满仓干；市场成交萎靡处于熊市，股票就不是好的投资品，这时大家应考虑换市场或者暂时不参与。个股仓位控制是指在投资一只股票过程中，仓位调整的过程，包括建仓、加仓、减仓和平仓。每次也合理分配仓位比例。尤其是加仓需要设定严格的条件，避免下跌中加仓扩大亏损。仓位控制好了，其实也是风险控制的好。仓位控制的目标：涨的时候仓位水平高，跌的时候仓位水平低。
第六，交易系统的风险控制，即保住本金和避免更大的亏损。交易系统的风险控制其实融合在了上面的五个部分内，例如适用行情、止损和仓位控制等都是风控范畴。单独把风险控制说下，因为它最重要，也是我们散步忽略或难以做好的方面。一套交易系统设置的很好且肯定可以赚钱，但如果没有很好的去执行，也是难以赚钱的。股市常见的一句话：股市有风险，投资需谨慎。股市的风险无处不在，我们要做的就是让风险在可控范围内，就是自己可以承受的水平。有些人为什么炒股会变得一无所有，很多都是加了杠杆加大了风险，但本身并没有对应的承受水平。交易系统是本人操作的，当本人可能盲目操作时，建议再加份交易系统外的风控，让信任的家人监督自己，满足某条件时强制平仓。
最后总结一句话：有了交易系统不一定会稳定盈利，但要想稳定盈利必须先有交易系统。以上这些是我对股票交易系统的理解和认知，各个组成部分也只是简单说了下，后面再会分开了详细说明。随着进入股市的时间变长，大家慢慢的都会形成自己的一套炒股方法。这一套炒股方法其实就是交易系统的雏形，但它可能只有交易系统的某几个组成部分，更多的还需要大家去完善它。