结合《趋势永存：打败市场的动量策略》和《构建量化动量选股系统的实用指南》，试着构建一个A股的动量交易系统。
1、确认可投资的领域。全部A股+股票目前处于可交易状态。=A只股票
2、市值筛查。选择市值排名40%以前的股票。=0.4A只股票
3、上市时间筛查。即交易日期在240个单位（日）以上。=0.4A & MA>=240
4、一般动量筛查。动量区间（=12个月内，下同）涨幅排名前25%的股票，之后再剔除涨幅<0的股票，可得=B只股票（但B以250只为上限）。=0.4A & MA>=240 & 动量排名前25%(<250；涨幅>=0)
5、动量质量筛查。FTP= 动量区间涨幅*（区间下跌天数/区间交易天数-区间上涨天数/区间交易天数）。FTP越小越好。在B中选择FTP排名前20%股票=C只股票（但C以50只为上限）。=0.4A & MA>=240 & 动量排名前25%(<250；涨幅>=0) & FTP排名前20%（<50）
6、均线筛查。在C中，选择收盘价大于等于150日均线，CLOSE>=MA（150），可得D只股票。=0.4A & MA>=240 & 动量排名前25%(<250；涨幅>=0) & FTP排名前20%（<50） & C>=MA（150）
7、仓位配比。在D中，从前往后依次，配比4%建仓。配完即止。（备选方案是按照风险分配仓位，如，可买股数=账户净值*0.001/ATR(20)，可买比例=可买股数*当前股价/账户净值，依然是配完即止）
8、再平衡。如初次建仓顺利，则会持有X只（最大值25）股票。若上证综指>=200日均线，开始：每月的第二周，周二重复1-7的步骤，但换仓不同在于，先配比D股票池（D以50只为上限）中已持有的股票；没配完的，再按排名先后在剩余D股票池的其余股票中配比，配完即止；周三操作，卖出跌出D股票池的持有股，建仓新股票（若有）。若上证综指<200日均线，与前面是一样的，只是所有买入动作作废，卖出动作依然有效。