2023/11/19 星期日

01期货成交量简介

成交量，也叫交易量，是某特定时段内证券或合约成交数量的通称。期货成交量是指某一期货合约在当日成交合约的双边累计数量，单位为“手”。

期货合约的买方和卖方成交总是相等的，成交量的计算要考虑是单边的还是双边的。如果成交量按双边计算的，则成交量都是双数的；如果成交量存在单数的，则成交量是按单边计算的。

期货成交量具体是按单边计算的还是双边计算的，可以查看交易所对持仓量数据的说明。

查看中国金融期货交易所->数据->行情数据->日统计，可以知道中国金融期货交易所的成交量是按单边计算的。成交量、持仓量：手（含期转现，按单边计算）

查看郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所交易数据（或行情数据）的成交量数据，都有单数的成交量，所以这几个交易所的成交量应该也是按单边计算的。

持仓量有某类商品单个合约成交量、所有合约成交量、某个市场各种商品所有合约成交量之分。在存在期权的情况下，成交量的计算还应该包含期货期权所对应的期货合约成交数量。

02期货成交量的意义

期货成交量反映的是市场交易的活跃程度、买卖博弈的激烈程度，一般可通过分析价格变化与交易量变化的关系来验证价格运动的方向，即价格变动是沿原来趋势还是反转，或力度减弱等。

在期货投资技术分析中，分析价格变化与成交量变化的关系是量价分析的重要内容。

在进行形态分析时，交易量是经常用于验证价格形态的重要指标。

跟股票交易不同，期货投资者是双向交易，需要的是注意双向交易变化，分析的是多空双方的资金变化情况。

03期货成交量的查看

在各个交易所的交易数据（或行情数据）里都可以查看相应期货品种合约的成交量。

在各个期货行情软件里也可以查看持仓量。

一般的，期货成交量有总量和现量两个数据，与之相关的数据还有买量、卖量两个数据。

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东方财富期货行情软件总量、现量、买量、卖量查看

总量 是该合约当日总得成交量，上图IC2311合约2023年11月15日的总量是36300，即表示2023年11月15日IC2311合约总的成交量是36300。

现量（或现手） 是单日最新一次成交的数量，上图IC2311合约2023年11月15日的现量是2，即表示2023年11月15日收盘最后一次成交的IC2311合约的数量是2。

买量 是当前买一委托的手数，上图IC2311合约2023年11月15日收盘后显示的买量是1，即表示2023年11月15日收盘时最新的买一委托数量1。 卖量 跟卖量类似，表示的是当前卖一委托的手数。

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在各个交易所的交易数据（或行情数据）里还可以查看单个合约的会员（期货公司等）成交量排名。例如中国金融期货交易所.数据 >成交持仓排名，地址：http://www.cffex.com.cn/ccpm/

在各个期货行情网站或软件里也可以查看单个期货合约的期货公司成交量排名。

例如东方财富网期指成交量龙虎榜查看地址：https://data.eastmoney.com/IF/Data/Contract.html?va=IF

04成交量分析

期货成交量是某特定时段内期货合约成交数量的通称，反映的是市场交易的活跃程度、买卖博弈的激烈程度。针对期货市场的交易量分析，主要包括趋势分析、交易量指标分析、量价关系分析三种方法。

01趋势分析

趋势分析是根据交易量的历史数据来研判市场走势的一种方法。通过交易量的变化趋势，判断市场的兴趣水平和参与者的风险偏好。

成交量是推动投资市场进行发展的一种动力。在上涨趋势中价格上涨成交量出现增加，价格下跌的时候成交量减少；在下跌趋势中则是价格下跌的时候成交量出现增长而反之上涨的时候成交量出现下降。价格上涨时，成交量增加可能意味着市场的买方力量增强；价格下跌时，成交量增加可能意味着市场的卖方力量增强。

趋势的改变也需要成交量的配合，或者说成交量是用来改变趋势的。观察交易量变化时，要识别成交量异常，当成交量与价格走势出现显著偏离时，可能预示着市场情绪的转变。如果成交量与价格趋势出现背离，就可能意味着市场趋势即将反转。

02交易量指标分析

成交量的大小反映的是市场交易的活跃程度、买卖博弈的激烈程度。成交量的大小反映市场的参与程度，高成交量通常意味着市场活跃，低成交量可能意味着市场相对平静。通过观察成交量在时间轴上的变化，可以了解市场的趋势和波动情况。

交易量指标是一种衡量市场交易活跃度和资金流动情况的数学指标。常用的交易量指标包括成交量（VOL）、相对强弱指标（RSI）、变动速度指标（MFI）等。

当市场的成交量增加的时候，市场中的价格比较活跃，反之则是成交量减少的时候则是价格是处于平缓的状态。

03量价关系分析

量价关系粉丝是对市场交易量和价格之间的相关关系进行分析。常见的量价关系有三种类型：正相关、逆相关和无关。通过观察交易量和价格之间的变化关系，可以了解市场的资金流动情况和投资者的交易行为。

在观察成交量变化时，可以对分析成交量分布进行分析，成交量分布可以帮助投资者了解市场在哪个价格区间最为活跃。通过分析成交量在价格上的分布，分析成交量的形态，可以找出市场的支撑和阻力位，从而更好地判断市场趋势和交易机会。