前世今生
自2010年4月16日沪深300股指期货上市以来，量化投资-程序化交易在国内期货市场才正式走上了爆发式的发展历程，2015年4月16日金融期货迎来新品种：中证500和上证50股指期货，再次加速了程序化交易在期货市场的应用，据市场数据，2015年股指期货的80%的交易单来自程序化交易，基于股指对冲的Alpha对冲基金也一致发展到高峰，至此，股指期货的黄金时期结束，程序化交易也逐渐从股指期货转战到商品期货，下表列出了股指期货近几年的异常调整详情。
在异常阶段，随着市场参与者的减少，盘口价差和日内波动率远不如正常阶段，确实频率较高的日内策略无法正常使用，不过通过锁仓操作可以解决了一部分策略的使用问题，而且最近一次的松绑基本释放了策略的使用限制，程序化交易策略的容量正在逐步走向正轨。
下文我们梳理部分典型的股指期货程序化交易策略，所有回溯的手续费按照2倍的交易所手续费外加4跳滑点。
策略1号
策略思路：分解日内突破模式，不同的波动率赋值不同的突破次数，达到阀值后突破进场，离场则采用前一个压力\支持位，并加入动态二级跟踪止盈，日内最大开仓3次，可有效捕获日内强突破行情，尾盘强平.
策略2号
策略思路：日内K线形态突破，利用boll指标过滤进场条件，离场采用2倍的ATR浮动止损，并加入动态二级跟踪止盈，日内最大开仓2次，可有效捕获日内强突破行情，尾盘强平，亦可隔夜。
策略3号
策略思路：多因子打分思路，多技术指标、K线形态构建打分器，设置多空分值阀值，超过阀值入场，日内最大开仓5次，适合V型反转和走势顺畅的行情，持仓隔夜。
策略4号
策略思路：波段突破型策略，KDJ指标作为入场主条件，当日开盘价作为多空分界线，最高价、最低价的20日均线作为趋势过滤线，日内最大开仓2次，持仓隔夜。
策略5号
策略思路：统计型结构策略，230根K线构成高低通道，利用黄金分割比将通道缩小形成内含通道，将空间划分成5个区域，利用这个5个区域的前后交错，构建持续在市策略，非多即空，日内最大开仓8次，适合V型反转和走势顺畅的行情，越是宽幅震荡，越能发挥策略优势，可日内，亦可隔夜。
策略6号
将沪深300股指期货的当月主力拼接成近月合约，次月拼接成远月合约，交易周期设置成15分钟K线，检验协整关系的时间窗口设置成300个15分钟K线收盘价序列，最新一根K线的收盘价判断信号，下一根K线开盘价发单，该策略对滑价比较敏感，在盘口相差3个跳以上时候不推荐使用。
策略7号
Alpha对冲策略，构建9组股票对，在股票出现配对交易机会时候卖出高估的股票，买入低估股票，并且在期货市场卖出等市值的沪深300股指期货。15年下半年和18年的一整年的下跌行情，该对冲策略依然有超越大盘的能力，股票配对如下:
[002310,002431],[601398,601939],[000333,600690],[600877,600036],[600010,600307],
[600309,002092],[601168,000878],[600873,000876],[002106,600183]
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