第一节 定义

这次分析，我们的数据来源是东方财富，就先看看东财对资金流向的定义：

超大单：大于等于50万股或者100万元的成交单；

大单：大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单；

中单：大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单；

小单：小于2万股和4万元的成交单；

流入：买入成交额；

流出：卖出成交额；

主力流入：超大单加大单买入成交额之和；

净额：流入-流出。

第二节：获取数据

数据从akshare免费获取，内容指向是东方财富：

stock_hist_fund = ak.stock_individual_fund_flow(stock=code, market=mk)

这个接口只给100天的数据，100天就100天吧，够用就行。

其中的code是股票代码，mk是深圳或上海市场，我们写一个循环，把所有股票的资金流向数据*载下**到硬盘，任意打开一个看看：

000506 100天历史资金流向

删除占比，涨跌幅，同时因为主力流入是超大单加大单买入成交额之和，也删除主力流入的相关内容，只留下日期，收盘，超级，大单，中单，小单，分别命名为超、大、中、小，后续分析以此进行。

清洗后的资金数据

第三节 数据处理

用rolling().sum()函数，取得超大中小资金金额的5日累积数据备用，比如：

df['5日超级']=df['超级'].rolling(zq).sum()

第四节 画图

随机取一只股票，比如比亚迪，把超大中小5日累积资金流向画在一起：

看起来比较凌乱，找不到什么规律，这时候我们把超大和大单加起来，中单和小单加起来，画出他们的5日累积，看看发生了什么：

这个就有点意思了，超大和中小完全是镜像，也就是说超大流入多少，中小流出多少，反之亦然，再测几个股票看看，是不是都是镜像：

效果都是一样的，这样我们就可以放弃对中小单的研究，只看超级+大单就行了

第五节：结论

把收盘价、当日超级+大单，5日超级+大单画到同一个页面，就是最终效果，基本上资金流向不能预测未来的涨跌，而且5日累积和股价的走势基本相同。

声明：本文章仅用于研究，不构成任何投资建议。