最近在看期货和外汇的资料。
缠中说禅和水哥都明确说过：股票搞不好，千万别搞期货，那是去送死。
这句话，绝对没错，不过，光念叨这句话还不够。
缠师语：
市场个股之间有比价关系，这是市场的整体结构，要把握这点，必须对市场的总体结构有所把握，比价关系的变动是最重要的。
睡哥语：
期货，外汇，可转债，股票，基金，这些都是长期形成的金融体系的生物链，一个金融生态圈。
所有的金融产品，构成金融市场的总体结构，在这个大的金融生态圈里，每个产品都有其意义。股票，大宗商品，美元，房产等等，它们的联动性虽不明确，却都有其内在逻辑。
说这么多，意思是，想要搞好股票，功夫在诗外，其他金融产品都要懂。反正，缠、数、睡都懂，天马行空，我越学越深，越来越觉得通透不易。
说回来，期货和外汇，我主要看了两个人东西：睡哥和midas。
（一）
先说睡哥。
睡哥的帖子里，关于技术说了很多，但我认为，真正的宝贝是下边三个：
其一，借大豆，讲了基本面和期货市场的互动。
其二，自己失败经历的心理描写。
其三，白糖的实盘直播。
我先摘录一些内容，宝贝还请大家自己去挖。
1.股指期货，期货，外汇劝你只能练手，培养感觉。不管你自我感觉多么良好，两年内不要去实际地搞这些，不然你很可能会阵亡，本人见过太多太多这样被灭的几年恢复不了战斗力的朋友。
虽然你现在很急切，但我看出你有那种不服输的甚至自我评价较高的意思，在股市光靠这些是不行的，甚至是会要命的。学会平静，淡然。帖子里有关于这方面的说明，不想再重复，自己去找来看。
2.外汇和期货市场也具有趋势改变的突发性和猛烈性，也是因为其交易原则造成。不过外汇和期货的最大风险更来自于仓位和杠杆的自设。说白了，这两个市场是无限放大人本身贪欲的地方，杀人的也是这个原因。
3.真的提示一点：有点macd基础的，或是看盘基础的，去搞期货模拟，80%的人模拟都赚钱，而且胜率一般都超过70%，但实盘交易就完全颠倒回来。等你做了实盘，就会很快的知道了。
4.全网那些跑来跑去的，不可能挣到钱。能挣到钱的也会跑来跑去，但人家中间会吃大趋势的肉，这才保证了活下去。吃不了这个，跑来跑去，肯定完蛋，时间问题而已。
期货是做大级别，低仓位，高止损，做大趋势。人人来回跑的，注定挣不到钱。
5.呵呵，这是期货比股票简单的地方。动力竭十分明确。干净利落。为什么？期货不存在死码。真正懂了，就明白我说的意思了。
为什么说练好了股票再去做期货？不是说期货比股票难。恰恰是你能应对股票走势的复杂性，那么对于期货，你只要选会仓位就可以了。
6.搞期货的99.9%是要死的。股票最多98%是要死的吧。
你去看看期货死的，几个把股票做好了。你再去看看，把股票做好的，再进期货，又有几个死的？
7.止损对于真正懂的人，根本不是为了止损，而是让自己的大步子不乱动。比如豆子，再高50点放空。你把止损放到豆子的最高价再加100点。为什么？因为你放空的时候，在大级别上，有保证，他就是涨300点，也的跌回去，还让你暴利。
期货岂是小级别无错？所有小级别100％的成功心态，来自于对往上各个级别的了然于胸。
8.我觉得当你能一个月只做四五次，成功率90%，那你就真的摆出了第一步。
任何市场，不是斗气。当你如同在战场上一样，出手可能被砍头，那么你会很谨慎的。
日本人有两个词，一个叫做猪突，一个叫做刚胆。两者都是“勇”，但层次完全不一样。
9.你说的大资金掌控，其实这一点都不难。我倒希望它冲动。因为很简单，在小级别走势中，上涨时他不拉，你怎么去做空？下跌时他不打，你怎么去做多？任何资金拉过了，打过了都必定要兑现（请注意这里说的是小级别中），不兑现，一旦大级别消磨掉跟风盘的力量，他想兑现也兑现不了。说白了，你还不理解期货交易实际上就是：“料敌之必所趋，驱敌之必所欲。”
10.期货真正的正确的仓位法则对于有点底子的人来说，只有一个：大级别小仓位。因为，大趋势一般都不会看错。而且就算看错，一次损失200点，仓位低，算你10手把，最多2万钱。无伤大雅。而且因为你做的大级别，只要你是对的，一般都有对应的收益，能承受150点的反向波动的大级别趋势，只要一归于正常的趋势，那么获利显然要大于150点。
那么我们看，小级别小仓位，你哪怕胜率75%，最后你还是亏钱。起码亏手续费。大级别小仓位，你胜率50%，你依旧赚钱。60%就能赚不少了。
11.这个白糖一定是日线级别的完整涨势，你空在了第二笔的末端。可以说在小级别上是无错的，但是你如果希望他暴跌，这有点太玄乎了。这会通过快速的震荡完成第二笔和第三笔之间的过度，中继，其后展开第三笔上扬，如果那时候力竭了，才是哥下空单的时候。
12.比如，某期货日线暴跌，其内部是一个15F的下跌，那么当我们看到在15F最后一跌的时候，其实下跌力度已经是零，那么我们便要去用1F的图去寻找买点。假设我们在5400建仓做多，其后走到5424，这个时候我们知道买点准确，那么当他出现一个三秒钟的极端*压打**走势，报价跳出5406。很多人都会慌，觉得这里可能错了，觉得患得患失了，这都是影响你的东西。
你错了没有？15f下跌力度不但还是零，相反还逐步继续其做多的力量。那么这个时候，这个15F便是一种般若，当你心有般若时，你便知道，这里不论如何最少会走出一个1F的完整的上扬走势。般若不是犯傻，没有明慧的心思，便不得解脱。不得解脱，便是举止失当。
13.再说一个现象，当市场中10人，8个人的动作是错的，一个人选择不动，一个人选择正确的方向。那么短期的小级别走势，必定对正确者产生压力。但是只要这个人的预判正确，那么剩下的人肯定会做出符合正确的确定，而原来错误的对手已经失去后续的力量。
李禅有一句话：大级别必定由小级别生长而成，离开了小级别，大级别无从壮大；而小级别有必定符合大级别的趋势，小级别任何极端走势都不能违背大级别的趋势。
比如一个白糖那一次，大级别上，周线还有一笔，而当小这一笔完成，所以引发了小级别的快速回调，但是这种回调不管怎么弄，都必然无法改变大级别上涨还没有走完的趋势。
缠论里面有一些话真的明白了？真的能在市场里一下子体味到个中真味了？如果都不明白，去穷究什么走势分型什么笔线段中枢。那不但不是好学，反而是愚昧。
14.力竭，肯定出现在对应级别走势的最高点，真正有能力的，肯定是能当下判断出来，并立即采取对应的操作。如果做不到这一点，那我也不会连续两三个月用期货最小级别去实盘教大家了。因为要是在期货市场的小级别多空中，你还等确认，那很可能这个小级别可把握的利润都去掉一大半了。还有注意，当时我每天都好几个来来回回，有时候顺势加仓，请注意，我顺势加仓的点，我也说了好几次，就是力竭确认后反趋势的确认点。
15.对于真正看懂的老百姓，股市是个发红包的地方。关键是你分得清这里的春夏秋冬，关键是你知道你自己几斤几两，关键是你晓得什么是你该拿的，什么是不属于你的。
什么年年几倍，对于所有散户，都是一种癔症。什么职业化，对于99.9999%散户，都是痴人说梦。职业化的概率我推算过。大约是230万分之一。适合踏踏实实会炒股的，大约是40万分之一。
这不是我信口开河，我曾经闲的去推算过我拿到的10年几大营业厅客户资产变动统计。这一推算结果，个人认为，真实有效。
（二）
再说midas。
midas原是某世界级大公司的盘手，每天操作外汇的资金以亿计，所以她能现身说法，讲讲大公司的操作思路。她在网上的帖子，也是十几年前的老帖了，关于美元、英镑、欧元、人民币、日元等主要货币的历史以及外汇市场，都有比较业内的讲解，深入浅出，跟故事一样，强烈推荐。我摘录一些：
1）外汇市场中长线的趋势只要是视力还可以的人都可以分辨出来的，问题是什莫因素会形成这样的明显的趋势呢？理由非常简单不过，就是全世界的热钱都向钱看。一个国家的股市，债券，房地产的稳定性和可升度是主宰这些几万亿美金的方向的理由。
影响这些资产的稳定性和可升度就是要看三个因素。第一，一个国家的相对的实际利率，就是说表面的利率除掉通胀率。第二，一个国家的货币供应量。就是说，货币生产的太多不值钱。第三，一个国家的经济和金融体系的基础和周期。这就是主宰这些国际热钱的方向的基本理由。美金通常有5-7年的中线趋势的周期。
在技术分析上分辨中，长线趋势的转变要看周线图和40-50周平均线，其实好简单，周线图出现了双底或双顶突破，加上40-50周平均线的方向的变化，升或跌，那就是中长线的周期的变化。做中长线买卖的人应该在这时决定他们的买卖方向即可，命中率非常高。
2）赚钱其实不难，看准中期趋势的变化，跟着中期的方向坐稳，等反方向的中期趋势出现的时候，平仓收钱。转方向坐稳，春夏秋冬，就是这么简单。
问题是绝大多数的人，包括内行的绝大多数人，有的根本不懂，有的根本做不来，因为他们不相信最简单的东西就是最实用的东西。财不进急门，有钱的人不一定忙，忙的人不一定有钱，在汇市里也是一样的。
3）其实，Livermore写的书对了解投资市场已经足够，好像孙子兵法对战争的了解一样。你要研制自己的系统的话，很可能最实际的是，多研究收集/派发的形态和趋势延续的形态已经足够了。
最起码2小时以上的图表才有研究的价值，因为，好多市场动作都是噪音而已：2小时，4小时，8小时，日图，周图。真正赚大钱的人，好多都不会或不肯写书。Soros写了几本书都是写得马马虎虎，Buffett也不是写书的人，其他会写漂亮书的人的实战成绩马马虎虎。
还是靠自己的研究会更实际，他们也是这样走过来的，最要紧的是，不要太复杂的系统，简单而有效的就行。
4）金融市场的运作的原理都是一样的，收集/派发-突破-趋势-收集/派发的循环。好像春夏秋冬的循环一样的道理。祝好运。
以我的经验，大牛市最好坐稳，一直到疯狂飙升，全民做股的阶段。熊市最好做波段买卖，祝好运。
5）要做中线买卖先要熟悉市场运作的规律。哪一个市场，都是需要买卖的平衡区或徘徊区的突破才有机会形成单边市或趋势。突破以前的一切预期都是纸上谈兵。一旦市场失去了平衡，或徘徊区突破了以后，最起码要走徘徊区一样长的路程，才会找到另一个平衡区或徘徊区。这是哪一个市场都差不多的市场liquidity的规律。
你要做中线买卖的话要看周、日、8小时图，先确定中线的转势，以后再找个突破点。从日线图的突破点可以预期单边市的起码的长度。例如，瑞郎的1.32-1.27徘徊区的突破可以预期1.22-1.21区，是这次中线的最起码的目标。
目标达到以前会有一两个像样的短线反单，这些反单都是再买进的好机会，好像上次二月份的1.27突破以后最起码的目标是1.32一样的道理。这次瑞郎到1.2700-1.2750区的话，那是值博率非常高的中线买卖的机会，最起码看1.22-1.21区。
6）我上次讲的是短线买卖的风险管理和资金管理的问题。我的中线买卖的定义是整个过程可以赚500-1500点的买卖。资金管理和风险管理方面跟短线和超短线买卖好多地方不同。为了方便举个这次瑞郎的中线买卖的过程吧。5月10开始的星期，我知道了美元要开始中期转势。买卖系统发出的的讯号。问题是知道转势的来临和怎样管理资金和风险是两码事。只能等市场突破徘徊区以后跟它。
第一个突破就是1.2870，5月17日的事。其实，这次我找错马，应该找英镑，不过，那时我还不知道英镑会升1000点。那以后，止损放1.2970，100点。我是要赚500点以上的，当然止损也要松一些。
第二个突破是1.2680，第二单根，止损点也是一样。不过，第一单和第二单的数目不同。我的第一单是100个合同，第二单是50个合同。后来，市场的进展跟我的预期符合，到了1.2350区。那是严重超买区。我在这里也讲过1.2350已经是超买区，会有像样的反单。在1.2320-1.2420区平掉第二单的全部的仓和减第一单的一半的仓，打算反单完了再买进。手里还有第一单的50个合同。打算在1.2700-1.2750区或开始向下突破的时候，再买进原来的仓的数目。
7）假如没有经验的人在外汇市场一直每个星期做几次买卖的话，他的生存率非常低。两年算的话，最多1-5%。对于发表对市场的方向的东西，你也有每次50%对的机会因为市场不是升就跌，真的有专业水准的话，需要75%的时间对了才算是专业水平了。问题是对专业的人来讲，看对方向只不过是最起码的东西，不是很决定性的东西。对于能不能长期赚钱，更重要的不是那个东西。比看对方向更难，更要紧几倍的东西，不知何原因在这里认真讨论的人很少。祝你好运。
要想长期做下去的话，多研究和磨练关于“出”的问题，那个问题搞好了，对成功的最关键的问题就解决了，“进”的问题只不过是经验和学习可以解决的问题。
市场本身就是自由买卖的地方，供求决定价格和趋势，不存在对不对这个问题。在某些时间的限制里，买方觉得价格合理就买，卖房觉得价格合理就卖。最实际的问题就是我买或卖了以后能否找到比我更蠢的人接我的货的问题，让我获利的问题。假如我找不到此我更蠢的人来接我的货获利的话，那应该那个时间的限制和市场里我是最蠢的那个了，输了也无话可说。
8）期权买卖和它在汇市的影响力是做外汇买卖一定要熟悉的一部分，这个问题跟了解金融市场的互相关系和交叉盘的互相关系一样重要，汇市好多时候都是围绕着期权的问题持续激烈的攻防战。期权的外行不知道真山面目而已，以为图表里的线和角起了个作用汇市跟着它走，其实是几亿、几十亿的真金白银围绕着那些期权的问题互相残杀画出来的汇市的图。
一般来说，汇市的Market-Makers会利用期权和现货盘对冲他们手里的一切盘，到了这些期权到期的时候，期权的主人要出来保护它，免得他的期权白白泡汤。因为期权的数目好多时候都是相当可观，所以保护这些期权的现货买卖也会达到几十亿的大买卖，所以期权的运作会严重影响汇市，而这是无法通过技术和基本分析来预测的。
（三）
总结一下：
1，金融是个生态系统，市场内外，百通才能一通，搞好很难。
2，搞期货的99.9%是要死的。
3，期货要诀：顺大趋势，做大级别，低仓位，高止损。
4，做到3的前提下，技术上，分清级别，找好力竭点，然后介入。
5，低仓位的前提下，也要分批介入。
愿期货市场努力的你我都能越来越好！！！