提示：本篇文章较长，把买入点、止损的设置以及解决假突破的部分方法放到了一起，也算是对近期文章较少的一种补偿。
上一篇文章已经把止损的两个意义和作用介绍了一下，明白了止损的意义和作用，止损的设置就有了大概的方向。
止损的设置方法主要有两个，一个是数值法，一个是位置法。数值法顾名思义，主要是以数值作为设置依据，比如经常听到的将本金的3%作为一笔交易的最大止损额；又或者以盈亏比来约束交易，比如2:1的风险报酬比就可以设置为10个点止损，20个点止盈等等。这种设置止损的方法主要是以数值作为依据，设置起来简单方便，主要目的是为了保住本金，尽可能增加交易次数。但缺点则是容易为了止损而止损，很多时候这种方法止损了并不代表行情不好，仅仅是行情波动有点大，使得止损没有多少意义。
第二个位置法是我比较喜欢的方法，原因很简单，这种方法的最大优点是止损往往更有意义，正好弥补了第一种方法的弊端，接下来就以简单的突破进场作为举例说明。
图1
上图图1是我在上一篇文章中也用过的图，我以其中一次突破举例说明止损的设置。在其中一个红圈附近我画了3个指示位置，并都设好了编号。如果我们在这根大阳线突破之后做多，那么按照位置法设置止损常见的有3个位置。第①个位置即突破那根K线（以后都称为信号线）下方一点，我在上一篇文章中提过，止损的一个作用在于过滤掉大多数的假行情和垃圾行情，争取做到行云流水的好行情，显然好行情是不会在突破之后立马跌破信号线低点的，突破之后立马跌回到信号线低点的往往都是假突破，如下图。我们可以很清楚地看到突破之后立马跌回来的往往都是假突破，而真突破往往突破之后不回头，哪怕是回踩，回踩的空间也不是很大。 所以把止损设置在信号线下方，可以以比较小的代价抓住真正的好行情，止损了说明行情不是真正的突破行情，我们止损也是正常的 。
图2
图1中第②个位置是把止损设置在突破前横盘区间的下轨下方一点，这个位置也是经常被提到的位置。这个位置同样可以过滤掉一部分的假突破行情，过滤的不好的行情甚至比第①个位置还要多。如图2中那些假突破，如果把止损放在信号线下方一点，基本都会被打止损，但如果放到震荡区间下方就不那么容易了。但同样，第②个位置一旦止损了，止损的金额也比较大，也恰恰是因为止损金额较大，能过滤的行情也越多。
第③个位置是我自己总结出来的，即信号线2/3的位置，如果行情真突破的话一般不会立马跌回到信号线2/3的位置（其实也算是一种利用黄金分割率来设置止损的方法），比如图1和图2中那些红圈处的真突破，没有一个真突破是突破之后立马跌回到信号线2/3的位置的时候。这个位置的止损金额是最小的，但同样当面临图2的假突破时，这个位置的止损次数会很多。
总结来说，止损金额大，过滤掉的垃圾行情就比较多；止损小，面临假突破时就更容易束手无策。所以，最好的止损方法就是把数值法和位置法相结合，找到一个适中的止损点，既能使得单笔止损不会太大，可以保证一定的交易次数；同时又能过滤掉大部分假行情，使得止损更有意义。
小贴士：支撑和压力不是一个点，而是一个范围，所以设置止损的时候一定要在关键位置上下方多出一小段空间/几个点，用来过滤假行情，尽量防止止损被影线打掉而错失行情。
既然假突破防不胜防，那么如何尽可能减少做到假突破的情况发生呢？
方法主要有以下几个：1.选择好的进场点位。如图2中左边第一个黄圈处有一根长上影线的假突破K线，如果我们在图2突破横线压力线的时候市价买入，必然会被这根长上影线假突破给骗了。但如果我们把进场点位设置成信号线收盘价站在压力线上方后第二根K线开盘买入，很明显第一根长上影线由于收盘价在压力线下方，不符合买入条件，我们就不会买入，也就不会被骗。所以，选择一个好的进场点，可以帮我们过滤掉一部分假突破。
2.转换思维，既然频繁出现假突破，那么我们可以在真突破之后的次级调整后再次突破的时候买入。我们还是以图2举例。在红圈处的行情出现之前，一共出现了3次假突破，这意味着如果这三次突破买入我们都参与了，而且止损比较小的话，这3次基本都会止损，那么除非这一波行情的盈利空间超过总止损金额，否则这一波行情就算我们拿到了客观的利润依然是亏钱的。虽然我们可以通过位置法中的第②个位置放大止损，即把止损放在前期横盘区间下沿，使得我们不会止损，但这是站在上帝视角时候观察的结果。如果碰上诱多的假突破，如下图直接由上涨变暴跌，我们依旧会止损，而且止损会很大。
诱多假突破
所以最好的办法是在系统——突破买入的框架内，转变思维，寻找更优化的方法参与行情即在图2红圈处次级调整后的突破买入。现在我将图2的红圈处进行放大，方便大家看清位置。
图2红圈处放大版
如图2中右边红圈的位置，红圈内共有4根K线，信号线，长上影线阴线，随后的小阳线，以及再次突破的中阳线。信号线收盘价明显站在压力线上方，但由于之前几次假突破也是这样的形态，所以我们无法确定这次突破的真伪，那么等待行情继续进行。在出现了一根长上影线阴线以及小阳线后，小阳线高点明显低于长上影线高点，两根K线组成了一个次级调整小区间。随后一根中阳线再次突破长上影线高点，而且收盘价站在长上影线高点上方，我们完全可以在这根中阳线收盘后第二根K线开盘时买入，这样我们的操作既符合交易系统——突破买入，又规避了假突破带来的频繁止损，使得我们可以拿到真突破之后的盈利，代价就是失去了一根K线的空间。
在此，我们还可以得到炒股赚钱关键点（具体可以参考文章炒股赚钱的关键点——在不确定性中寻找确定性 ）的一个延伸，在确定性和盈利空间中找到一个相对有利点。因为不确定性越大，风险越大，盈利空间也就越大，即风险和收益成正比。在假突破频繁出现的时候，我们完全可以通过牺牲一部分利润空间——图2红圈中的中阳线，来换取真突破的确认，从而帮助抓住真正的突破行情。
通过这篇文章，我把之前介绍交易系统的文章如何做好股票、期货短线交易2：交易系统的作用 中假突破的部分进行了详细地解答，同时也对上一篇文章如何做好股票、期货短线交易4：止损的作用中关于止损过滤行情的情形进行了回应，这样一结合，文章理解起来就更加容易了。
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