针对近年来A股反复震荡，以及金融衍生品相关问题，向会里提出四大建议：
1、A股目前金融衍生品更有利于股市做空：
每个月股指期权和ETF期权 各交易一次，导致市场临近期权交割之际，出现惯性做空，尤其今年4月份以来特别明显。 往前统计，最近三年，A股临近期权交割9成时间都会被做空，这已经不是偶然事件。
A股4、5、6、7、8每个月临近期权交割就杀跌
—— 解析：目前每个月期权两次交割，导致A股最近几年，几乎不可能出现完整月份的单月上涨，每次市场有做多情绪，一旦遭遇期权交割，就会被做空，长此以往，也就造成A股短线波动率越来越大，这与之前“利用期权减缓A股波动率”是完全背离的。
—— 建议： A股期权，改成一个季度一次，国际主流期权交割，都是一个季度一次，这样可以规避，A股在月内交割造成指数短期反复波动。
2、A股目前制度更有利于做空，比如个股T+1 与股指期货、期权T+0 不匹配， 导致市场更有利于做空，而非做多！
—— 解析： 由于A股9成以上交易者是散户，而散户中9成并无做空资格，这就导致 散户只能做多股票才能获利，一旦市场下跌就容易出现恐慌盘出逃。 因此金融衍生品利益方向，就更容易利用散户恐慌盘效应，反复做空获利。
—— 建议，推出"做空ETF"品种，比如 沪深300 两倍做空ETF 等，散户有了对冲品种，就会减缓恐慌盘！当机构和散户都有了做空获利的的规则，将大幅度提升机构做空获利的难度。
美股市场三倍做空纳斯达克
3、北向资金与权重工具股 和 ETF期权、股指期权 出现了高度联动性，怀疑会形成一定程度上的操纵行为。
—— 解析：通过观察，每当临近期权交割，北向资金多数时间就是净卖出，然后通过卖出 平安、招行、宁王、茅台、中芯等超级权重，引导相对应的 上证50ETF、沪深300ETF、创业板ETF 、科创50ETF调整，进而通过金融衍生品牟利。目前贵州茅台、宁德时代、招商银行、中国平安 、中芯国际等品种在各类ETF期权中的权重过高。 北向资金多年来重点持仓这类超级权重，通过影响超级权重个股的走势，具有操纵ETF走势的嫌疑，进而能通过相关金融衍生品获利，这也是为何A股每个月临近期权交割，市场总是杀跌的核心因素。
—— 建议： 调降茅台、招行、平安、宁王、等超级权重在ETF中权重比例，加入 中移动、中石油、四大行 等央企品种，以限制北向资金控盘因素。
4、融券问题：虽然A股推出融资融券已经很久，但融券券源稀少，基本掌握在机构尤其是量化机构手中，几乎对市场形成了垄断性做空模式。
——市场中有人反馈：部分量化机构擅长单日打板后，再向券商借“融券卖出”，这使得量化在现有T+1交易制度上，实现了T+0，这是对现有交易环境的降维打击，长此以往，不仅仅加重A股短期的投机性，更是让多数非量化短线投资者沦为反复被收割个韭菜。
—— 建议：要么改善或中断量化融券模式，要么研究放开T+0制度，让市场处于公平透明交易环境中，即便很多散户喜欢做短线，也会逐步被T+0市场教育后，回归中长期投资。而量化在T+0市场中，也能难以钻营各类漏洞。
以上四大建议，如有不当之处，敬请指出！ 本人怀揣一颗“希望A股走向健康繁荣”的赤子之心，提出以上建议，希望A股重视当前金融衍生品对市场形成的重大影响！