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前言

知名的公开的策略中，用k线数据来开发的有不少。比如r-breaker等等，都是基于K线的数据来计算关键价位，并根据关键价位制定交易逻辑。

今天分享的这个策略，交易逻辑是非常简单的。核心是将k线的收盘价，开盘价分别求均值，然后做差，得到一条上穿或下穿零轴的序列，并据此展开策略的交易逻辑。

接下来，作者将借助天勤量化交易平台-tqsdk，对该策略进行开发，具体细节请往下阅读！并且会提到天勤中开仓部分的一个小小的细节处理方法。

开收盘价格相对关系策略逻辑。

首先，公式会计算出k线的收盘价、开盘价序列的均值，并用做差后的值，通过上穿或下穿零轴的逻辑来判断多空趋势。

开盘、收盘价格均值。

如下图所示：

做差后的值。

如下图所示：

策略逻辑：（多头为例）。

1.开仓条件。

• 价格突破差值上穿零轴时的最高价+N倍ATR。

如下图所示：

2.平仓条件。

• 价格跌破差值上穿零轴时的最低价-N倍ATR。
• 两条均线的差值下穿0轴。
• 满足上述其中一个条件，平仓。

如下图所示：

小结。

这样的策略，可以说是相当简单的了，不过其中值得学习的是，在原始开仓位置增加了N倍ATR作为开仓过滤。

可以减少假突破！

Python 策略代码实现。

1.初始化设置、开收价格的均线差值、与零轴的交叉情况和ATR指标。

如下图所示：

其中：

红色箭头是作者通过使用copy()，拷贝了k线数据，避免修改kline造成其他问题。

如下图所示：

2.控制开仓开关和开仓价、平仓价的计算。

每次k线更新后，都将开平仓的开关打开，避免开仓后立刻平仓或平仓后立刻开仓。

如下图所示：

3.策略开仓和平仓。

（1）策略的开仓。在得到k线更新这个信号后，立刻执行开平仓代码部分。

也就是当flag被修改成True的时候，说明k线已经走过了开仓或平仓bar的位置，就避免了在当根bar开仓。

如下图所示：

其中：

有一个比较重要的技巧就是，t这个变量。虽然整个开平仓的控制流是正常的，但是你在web上看以及发单的时间还是与代码的逻辑对不上。

如下图所示：

交易记录：

在上图中，经过检查后发现，程序会在k线结束的一瞬间，认为k线已经更新了。所以导致在平仓后瞬间开仓。

解决办法：获取行情快照的时间-秒，判断当前的秒是否是整点，如果是就不进行操作，等待秒超过0以后再启动开平仓。比如：14:19:01,21:44:01，不会在14:19:00开平仓。

正确的效果。

如下图所示：

（2）策略平仓。

如下图所示：

4.启动交易策略。

如下图所示：

run:

小结。

策略中，如果没有在开平仓部分限制秒这个细节，开平仓会混乱的。

最后

整个策略的开仓，还是有点意思。不过，策略的平仓就有点鸡肋了，读者可以根据作者以前分享的跟踪止盈算法和过滤技巧盘它，看看效果如何吧！

文章及策略代码仅供学习，切勿直接实盘。

文章系原创，未经授权，不得转载，后果自负！